Сравнение VUCP.L с SHYU.L
VUCP.L (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing) and SHYU.L (iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - VUCP.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while SHYU.L tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUCP.L returned 2.63%/yr vs 5.19%/yr for SHYU.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUCP.L charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for SHYU.L.
Доходность
Сравнение доходности VUCP.L и SHYU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUCP.L показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у SHYU.L с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции VUCP.L уступали акциям SHYU.L по среднегодовой доходности: 2.63% против 5.19% соответственно.
VUCP.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 2.63%
SHYU.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 9.42%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 5.19%
Сравнение доходности по годам VUCP.L и SHYU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUCP.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 2.71% | 0.35% | 4.48% | 2.22% | -4.79% | 0.07% | 5.63% | 11.03% | 3.09% | -2.96% |
SHYU.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF | 3.30% | 1.93% | 8.55% | 4.73% | 2.04% | 4.96% | 1.60% | 9.12% | 4.39% | -3.90% |
Correlation
The correlation between VUCP.L and SHYU.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.77 |
The correlation between VUCP.L and SHYU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUCP.L vs. SHYU.L — Ранг доходности на риск
VUCP.L
SHYU.L
Сравнение VUCP.L c SHYU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.L) и iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUCP.L | SHYU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.63 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 8.24 | -3.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUCP.L и SHYU.L
Максимальная просадка VUCP.L за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки SHYU.L в -38.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUCP.L и SHYU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUCP.L | SHYU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.05% | -38.05% | +23.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.71% | -3.56% | -1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.61% | -9.06% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.60% | -10.47% | -2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.05% | -15.00% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -0.39% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.36% | -8.90% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.14% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUCP.L и SHYU.L
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.L) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что VUCP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUCP.L | SHYU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 1.60% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.58% | 4.16% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | 5.81% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.49% | 7.83% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.43% | 9.36% | +0.07% |
Сравнение комиссий VUCP.L и SHYU.L
VUCP.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SHYU.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUCP.L и SHYU.L
Дивидендная доходность VUCP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности SHYU.L в 6.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYU.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF | 6.18% | 6.25% | 6.32% | 5.76% | 4.82% | 4.27% | 5.16% | 5.58% | 5.52% | 5.74% | 5.16% | 5.87% |
VUCP.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 5.07% | 5.29% | 4.89% | 4.45% | 3.42% | 2.54% | 3.02% | 3.37% | 3.43% | 3.32% | 2.30% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUCP.L and SHYU.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUCP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUCP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for SHYU.L.
VUCP.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while SHYU.L tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VUCP.L and 0.50% for SHYU.L.
Подберите оптимальное распределение для VUCP.L и SHYU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор