Сравнение VUCP.DE с SXRR.DE
VUCP.DE (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing) and SXRR.DE (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both Corporate Bonds funds - VUCP.DE tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while SXRR.DE tracks the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, VUCP.DE returned 0.91%/yr vs 2.44%/yr for SXRR.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. VUCP.DE charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for SXRR.DE.
Доходность
Сравнение доходности VUCP.DE и SXRR.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUCP.DE показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у SXRR.DE с доходностью 1.42%.
VUCP.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.54%
- С начала года
- 3.05%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- —
SXRR.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.19%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUCP.DE и SXRR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUCP.DE Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 3.05% | -4.23% | 8.62% | 4.43% | -9.57% | 7.07% | -0.54% | 17.46% | 1.88% | -2.79% |
SXRR.DE iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.42% | 2.69% | 4.90% | 4.43% | -0.72% | -0.50% | -0.32% | 1.07% | -1.64% | -0.04% |
Correlation
The correlation between VUCP.DE and SXRR.DE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г. | -0.02 |
The correlation between VUCP.DE and SXRR.DE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUCP.DE vs. SXRR.DE — Ранг доходности на риск
VUCP.DE
SXRR.DE
Сравнение VUCP.DE c SXRR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) и iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUCP.DE | SXRR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.85 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 11.00 | -9.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 34.86 | -30.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUCP.DE и SXRR.DE
Максимальная просадка VUCP.DE за все время составила -14.52%, примерно равная максимальной просадке SXRR.DE в -14.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUCP.DE и SXRR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUCP.DE | SXRR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.52% | -14.20% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -0.24% | -3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.95% | -1.36% | -9.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.70% | -2.72% | -9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | 0.00% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -1.22% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.07% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUCP.DE и SXRR.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что VUCP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUCP.DE | SXRR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 0.24% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.80% | 0.96% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 1.40% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.00% | 1.94% | +6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.43% | 3.80% | +4.63% |
Сравнение комиссий VUCP.DE и SXRR.DE
VUCP.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SXRR.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUCP.DE и SXRR.DE
Дивидендная доходность VUCP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности SXRR.DE в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRR.DE iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 4.72% | 5.04% | 6.01% | 5.52% | 1.49% | 0.58% | 1.60% | 3.00% | 2.06% | 0.36% |
VUCP.DE Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 5.00% | 5.40% | 4.83% | 4.45% | 3.56% | 2.50% | 3.06% | 3.27% | 3.48% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
VUCP.DE and SXRR.DE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUCP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUCP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for SXRR.DE.
VUCP.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while SXRR.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VUCP.DE and 0.12% for SXRR.DE.
Подберите оптимальное распределение для VUCP.DE и SXRR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор