PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SXRR.DE с CBUP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRR.DE с CBUP.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SXRR.DE (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and CBUP.DE (iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (Acc)) are both Corporate Bonds funds from iShares - SXRR.DE tracks the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged) while CBUP.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI (including Nuclear Power) Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SXRR.DE returned 3.68%/yr vs 2.62%/yr for CBUP.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SXRR.DE charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for CBUP.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRR.DE и CBUP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) и iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) (CBUP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRR.DE показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у CBUP.DE с доходностью -0.06%.

SXRR.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
1.19%
С начала года
1.42%
1 год
2.61%
3 года*
3.68%
5 лет*
2.44%
10 лет*
—

CBUP.DE

1 день
0.12%
1 месяц
-0.96%
6 месяцев
-0.41%
С начала года
-0.06%
1 год
0.60%
3 года*
2.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRR.DE и CBUP.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SXRR.DE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		1.42%2.69%4.90%4.43%0.97%
CBUP.DE
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (Acc)		-0.06%0.99%2.05%7.83%-11.21%

Correlation

The correlation between SXRR.DE and CBUP.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2022 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с SXRR.DE:
SXRR.DE с LYEB.DESXRR.DE с CEBD.DESXRR.DE с IS3F.DESXRR.DE с UCRP.DESXRR.DE с IS06.DESXRR.DE с SXRF.DESXRR.DE с FRNH.DE
Часто сравнивают с CBUP.DE:
CBUP.DE с LYEB.DECBUP.DE с OM3F.DECBUP.DE с XGBE.DECBUP.DE с IS06.DECBUP.DE с IS0Y.DECBUP.DE с IS3F.DECBUP.DE с FRNE.DE

Доходность на риск

SXRR.DE vs. CBUP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRR.DE
Ранг доходности на риск SXRR.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRR.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRR.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRR.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRR.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRR.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CBUP.DE
Ранг доходности на риск CBUP.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUP.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUP.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUP.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUP.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUP.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRR.DE c CBUP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) и iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) (CBUP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXRR.DECBUP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
0.14

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
0.24

+2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

1.03

+0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.00

0.19

+10.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.86

0.48

+34.39

SXRR.DE vs. CBUP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRR.DE на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа CBUP.DE равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRR.DE и CBUP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXRR.DE и CBUP.DE

Максимальная просадка SXRR.DE за все время составила -14.20%, что больше максимальной просадки CBUP.DE в -12.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRR.DE и CBUP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRR.DECBUP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.20%

-12.62%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.24%

-3.19%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.36%

-3.58%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.90%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-5.07%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

1.26%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRR.DE и CBUP.DE

Текущая волатильность для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) составляет 0.24%, в то время как у iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) (CBUP.DE) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что SXRR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBUP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRR.DECBUP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

1.24%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

3.66%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40%

4.18%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.94%

5.87%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

5.87%

-2.07%

Сравнение комиссий SXRR.DE и CBUP.DE

SXRR.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CBUP.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRR.DE и CBUP.DE

Дивидендная доходность SXRR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, тогда как CBUP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CBUP.DE
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SXRR.DE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		4.72%5.04%6.01%5.52%1.49%0.58%1.60%3.00%2.06%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SXRR.DE and CBUP.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRR.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRR.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for CBUP.DE.

SXRR.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged), while CBUP.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI (including Nuclear Power) Index. Their fees differ too: 0.12% for SXRR.DE and 0.20% for CBUP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRR.DE и CBUP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор