PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SXRR.DE с SXRF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRR.DE с SXRF.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SXRR.DE (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and SXRF.DE (iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Corporate Bonds funds from iShares - SXRR.DE tracks the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged) while SXRF.DE tracks the Bloomberg US Intermediate Credit Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRR.DE returned 2.44%/yr vs 2.29%/yr for SXRF.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SXRR.DE charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for SXRF.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRR.DE и SXRF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) и iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) (SXRF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRR.DE показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у SXRF.DE с доходностью 3.54%.

SXRR.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
1.19%
С начала года
1.42%
1 год
2.61%
3 года*
3.68%
5 лет*
2.44%
10 лет*
—

SXRF.DE

1 день
0.24%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
2.20%
С начала года
3.54%
1 год
5.53%
3 года*
4.72%
5 лет*
2.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRR.DE и SXRF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRR.DE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		1.42%2.69%4.90%4.43%-0.72%-0.50%-0.32%1.07%-1.64%0.16%
SXRF.DE
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)		3.54%-4.30%10.07%2.89%-3.43%7.01%-2.85%12.53%4.12%-1.86%

Correlation

The correlation between SXRR.DE and SXRF.DE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2017 г.

-0.02

The correlation between SXRR.DE and SXRF.DE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с SXRR.DE:
SXRR.DE с LYEB.DESXRR.DE с CEBD.DESXRR.DE с IS3F.DESXRR.DE с UCRP.DESXRR.DE с CBUP.DESXRR.DE с IS06.DESXRR.DE с FRNH.DE
Часто сравнивают с SXRF.DE:
SXRF.DE с IS3F.DESXRF.DE с LYEB.DESXRF.DE с XGBE.DESXRF.DE с FRNH.DESXRF.DE с OM3F.DESXRF.DE с PRAP.DESXRF.DE с QDVY.DE

Доходность на риск

SXRR.DE vs. SXRF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRR.DE
Ранг доходности на риск SXRR.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRR.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRR.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRR.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRR.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRR.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SXRF.DE
Ранг доходности на риск SXRF.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRF.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRF.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRF.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRF.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRF.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRR.DE c SXRF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) и iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) (SXRF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXRR.DESXRF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.03

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
1.58

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

1.19

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.00

1.74

+9.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.86

4.58

+30.28

SXRR.DE vs. SXRF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRR.DE на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа SXRF.DE равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRR.DE и SXRF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXRR.DE и SXRF.DE

Максимальная просадка SXRR.DE за все время составила -14.20%, что меньше максимальной просадки SXRF.DE в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRR.DE и SXRF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRR.DESXRF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.20%

-20.60%

+6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.24%

-3.17%

+2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.36%

-9.48%

+8.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.72%

-10.49%

+7.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.05%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-6.46%

+5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

1.20%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRR.DE и SXRF.DE

Текущая волатильность для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) составляет 0.24%, в то время как у iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) (SXRF.DE) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что SXRR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRR.DESXRF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

1.32%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

3.64%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40%

5.48%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.94%

7.11%

-5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

9.04%

-5.24%

Сравнение комиссий SXRR.DE и SXRF.DE

SXRR.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SXRF.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRR.DE и SXRF.DE

Дивидендная доходность SXRR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности SXRF.DE в 4.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SXRF.DE
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)		4.44%4.55%3.62%2.79%1.94%1.82%3.03%2.91%2.57%0.47%
SXRR.DE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		4.72%5.04%6.01%5.52%1.49%0.58%1.60%3.00%2.06%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SXRR.DE and SXRF.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRR.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRR.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for SXRF.DE.

SXRR.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged), while SXRF.DE tracks Bloomberg US Intermediate Credit Index. Their fees differ too: 0.12% for SXRR.DE and 0.15% for SXRF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRR.DE и SXRF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор