PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VUCP.DE с PRAP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUCP.DE с PRAP.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VUCP.DE (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing) and PRAP.DE (Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) are both Corporate Bonds funds - VUCP.DE tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while PRAP.DE tracks the Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUCP.DE returned 0.91%/yr vs 0.59%/yr for PRAP.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VUCP.DE charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for PRAP.DE.

Доходность

Сравнение доходности VUCP.DE и PRAP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) и Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (PRAP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUCP.DE показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у PRAP.DE с доходностью 2.44%.

VUCP.DE

1 день
0.15%
1 месяц
0.91%
6 месяцев
1.54%
С начала года
3.05%
1 год
5.85%
3 года*
4.35%
5 лет*
0.91%
10 лет*
—

PRAP.DE

1 день
0.16%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
0.91%
С начала года
2.44%
1 год
5.54%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUCP.DE и PRAP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
VUCP.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing		3.05%-4.23%8.62%4.43%-9.57%7.07%-2.60%
PRAP.DE
Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc)		2.44%-3.96%7.69%4.70%-10.24%6.82%-11.43%

Correlation

The correlation between VUCP.DE and PRAP.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

0.91

The correlation between VUCP.DE and PRAP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing

Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с VUCP.DE:
VUCP.DE с CEMBVUCP.DE с BNDVUCP.DE с VAGY.DEVUCP.DE с UEF7.DEVUCP.DE с VEMT.LVUCP.DE с PR1P.DEVUCP.DE с XAT1.DE
Часто сравнивают с PRAP.DE:
PRAP.DE с LYEB.DEPRAP.DE с IS3F.DEPRAP.DE с FRNU.DEPRAP.DE с LYBK.DEPRAP.DE с UCRP.DEPRAP.DE с OM3F.DEPRAP.DE с XDGE.DE

Доходность на риск

VUCP.DE vs. PRAP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUCP.DE
Ранг доходности на риск VUCP.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUCP.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUCP.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUCP.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUCP.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUCP.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PRAP.DE
Ранг доходности на риск PRAP.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAP.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAP.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAP.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAP.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAP.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUCP.DE c PRAP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) и Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (PRAP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUCP.DEPRAP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
0.94

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
1.40

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.53

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

3.88

+0.79

VUCP.DE vs. PRAP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUCP.DE на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAP.DE равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUCP.DE и PRAP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUCP.DE и PRAP.DE

Максимальная просадка VUCP.DE за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки PRAP.DE в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUCP.DE и PRAP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUCP.DEPRAP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.52%

-18.71%

+4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-3.62%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.95%

-11.80%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.70%

-13.30%

+0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-6.35%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-10.13%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.42%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VUCP.DE и PRAP.DE

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) и Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (PRAP.DE) имеют волатильность 1.54% и 1.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUCP.DEPRAP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.49%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

4.06%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78%

6.07%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.00%

8.33%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.43%

9.55%

-1.12%

Сравнение комиссий VUCP.DE и PRAP.DE

VUCP.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии PRAP.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUCP.DE и PRAP.DE

Дивидендная доходность VUCP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, тогда как PRAP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PRAP.DE
Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUCP.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing		5.00%5.40%4.83%4.45%3.56%2.50%3.06%3.27%3.48%0.55%

Часто задаваемые вопросы

VUCP.DE and PRAP.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAP.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAP.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for VUCP.DE.

VUCP.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while PRAP.DE tracks Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for VUCP.DE and 0.07% for PRAP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUCP.DE и PRAP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор