Сравнение PRAP.DE с XDGE.DE
PRAP.DE (Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) and XDGE.DE (Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both Corporate Bonds funds - PRAP.DE tracks the Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index while XDGE.DE tracks the Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAP.DE returned 0.59%/yr vs -2.70%/yr for XDGE.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PRAP.DE charges 0.07%/yr vs 0.21%/yr for XDGE.DE.
Доходность
Сравнение доходности PRAP.DE и XDGE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRAP.DE показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у XDGE.DE с доходностью -1.31%.
PRAP.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 2.44%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- —
XDGE.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- -1.40%
- С начала года
- -1.31%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 2.36%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам PRAP.DE и XDGE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAP.DE Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2.44% | -3.96% | 7.69% | 4.70% | -10.24% | 6.82% | -11.43% |
XDGE.DE Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | -1.31% | 5.66% | -0.80% | 6.42% | -19.81% | -2.73% | 7.67% |
Correlation
The correlation between PRAP.DE and XDGE.DE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г. | 0.46 |
The correlation between PRAP.DE and XDGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAP.DE vs. XDGE.DE — Ранг доходности на риск
PRAP.DE
XDGE.DE
Сравнение PRAP.DE c XDGE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (PRAP.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRAP.DE | XDGE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.07 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 0.57 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 1.32 | +2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRAP.DE и XDGE.DE
Максимальная просадка PRAP.DE за все время составила -18.71%, что меньше максимальной просадки XDGE.DE в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAP.DE и XDGE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAP.DE | XDGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.71% | -27.36% | +8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.62% | -3.66% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.80% | -8.34% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.30% | -26.98% | +13.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -14.36% | +8.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -9.16% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 1.58% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAP.DE и XDGE.DE
Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (PRAP.DE) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDGE.DE) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что PRAP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAP.DE | XDGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.22% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.06% | 4.01% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 5.46% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 8.40% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.55% | 8.03% | +1.52% |
Сравнение комиссий PRAP.DE и XDGE.DE
PRAP.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XDGE.DE в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAP.DE и XDGE.DE
PRAP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDGE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAP.DE Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDGE.DE Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 4.63% | 4.71% | 5.47% | 3.79% | 7.81% | 3.10% | 4.79% | 2.91% | 2.56% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
PRAP.DE and XDGE.DE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAP.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAP.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.21% for XDGE.DE.
PRAP.DE tracks Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index, while XDGE.DE tracks Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for PRAP.DE and 0.21% for XDGE.DE.
Подберите оптимальное распределение для PRAP.DE и XDGE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор