Сравнение PRAP.DE с OM3F.DE
PRAP.DE (Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) and OM3F.DE (iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) are both Corporate Bonds funds - PRAP.DE tracks the Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index while OM3F.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAP.DE returned 0.59%/yr vs -0.16%/yr for OM3F.DE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. PRAP.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for OM3F.DE.
Доходность
Сравнение доходности PRAP.DE и OM3F.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRAP.DE показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у OM3F.DE с доходностью 0.34%.
PRAP.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 2.44%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- —
OM3F.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- -0.08%
- С начала года
- 0.34%
- 1 год
- 1.13%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRAP.DE и OM3F.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAP.DE Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2.44% | -3.96% | 7.69% | 4.70% | -10.24% | 6.82% | -11.43% |
OM3F.DE iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 0.34% | 3.04% | 4.13% | 7.20% | -13.24% | -1.05% | 2.12% |
Correlation
The correlation between PRAP.DE and OM3F.DE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAP.DE vs. OM3F.DE — Ранг доходности на риск
PRAP.DE
OM3F.DE
Сравнение PRAP.DE c OM3F.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (PRAP.DE) и iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (OM3F.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRAP.DE | OM3F.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.06 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 0.41 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 1.35 | +2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRAP.DE и OM3F.DE
Максимальная просадка PRAP.DE за все время составила -18.71%, что больше максимальной просадки OM3F.DE в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAP.DE и OM3F.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAP.DE | OM3F.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.71% | -16.89% | -1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.62% | -2.71% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.80% | -2.71% | -9.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.30% | -16.89% | +3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -1.35% | -5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -4.72% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 0.84% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAP.DE и OM3F.DE
Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (PRAP.DE) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (OM3F.DE) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что PRAP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OM3F.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAP.DE | OM3F.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 0.83% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.06% | 3.14% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 3.64% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 4.82% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.55% | 5.39% | +4.16% |
Сравнение комиссий PRAP.DE и OM3F.DE
PRAP.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии OM3F.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAP.DE и OM3F.DE
PRAP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OM3F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM3F.DE iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 3.28% | 3.23% | 3.19% | 2.52% | 0.82% | 0.47% | 0.57% | 0.77% | 0.30% |
PRAP.DE Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRAP.DE and OM3F.DE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAP.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAP.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for OM3F.DE.
PRAP.DE tracks Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index, while OM3F.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.07% for PRAP.DE and 0.15% for OM3F.DE.
Подберите оптимальное распределение для PRAP.DE и OM3F.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор