PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PR1P.DE с VUSC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PR1P.DE с VUSC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE).

PR1P.DE и VUSC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PR1P.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive USD Investment Grade Corporate. Фонд был запущен 10 сент. 2019 г.. VUSC.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PR1P.DE и VUSC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PR1P.DE и VUSC.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PR1P.DE
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)		1.06%-3.91%7.65%4.71%-10.23%6.47%0.59%-0.61%
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing		1.55%-6.35%11.06%1.80%1.89%8.17%-5.89%-1.27%

Доходность по периодам

С начала года, PR1P.DE показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у VUSC.DE с доходностью 1.55%.

PR1P.DE

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.51%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.32%
1 год
-2.32%
3 года*
2.58%
5 лет*
0.93%
10 лет*
—

VUSC.DE

1 день
-0.61%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.55%
6 месяцев
2.25%
1 год
-3.34%
3 года*
2.52%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)

Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с PR1P.DE:
PR1P.DE с SYBF.DEPR1P.DE с FRNU.DEPR1P.DE с VAGY.DEPR1P.DE с VUCP.DEPR1P.DE с UEF7.DEPR1P.DE с XYLD.DEPR1P.DE с XAT1.DE
Часто сравнивают с VUSC.DE:
VUSC.DE с JEPIVUSC.DE с QDVE.DEVUSC.DE с IJSVUSC.DE с UDIVVUSC.DE с BNDVUSC.DE с MINTVUSC.DE с VWRD.L

Сравнение комиссий PR1P.DE и VUSC.DE

PR1P.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VUSC.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing
PR1P.DE
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

PR1P.DE vs. VUSC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PR1P.DE
Ранг доходности на риск PR1P.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1P.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1P.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1P.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1P.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1P.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
VUSC.DE
Ранг доходности на риск VUSC.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSC.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSC.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSC.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSC.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSC.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1P.DE c VUSC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PR1P.DEVUSC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

-0.48

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.22

-0.60

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.92

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.45

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

-0.72

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PR1P.DE vs. VUSC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1P.DE на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа VUSC.DE равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1P.DE и VUSC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PR1P.DEVUSC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

-0.48

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.36

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.35

-0.28

Корреляция

Корреляция между PR1P.DE и VUSC.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1P.DE и VUSC.DE

Дивидендная доходность PR1P.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности VUSC.DE в 4.05%

TTM2025202420232022202120202019
PR1P.DE
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)		4.69%4.74%4.35%4.15%4.21%3.32%3.35%0.00%
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing		4.05%4.49%4.42%4.11%1.92%0.85%1.90%0.92%

Просадки

Сравнение просадок PR1P.DE и VUSC.DE

Максимальная просадка PR1P.DE за все время составила -14.46%, что больше максимальной просадки VUSC.DE в -11.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1P.DE и VUSC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

PR1P.DEVUSC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.46%

-11.44%

-3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-6.71%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.45%

-11.44%

-2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-6.99%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-4.60%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

3.87%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1P.DE и VUSC.DE

Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что PR1P.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PR1P.DEVUSC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

1.73%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

3.78%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.89%

6.87%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.37%

7.16%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

6.99%

+2.37%