PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PR1P.DE с UEF7.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PR1P.DE с UEF7.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE).

PR1P.DE и UEF7.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PR1P.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive USD Investment Grade Corporate. Фонд был запущен 10 сент. 2019 г.. UEF7.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg US Liquid Corporates 1-5. Фонд был запущен 1 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PR1P.DE и UEF7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PR1P.DE и UEF7.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PR1P.DE
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)		1.06%-3.91%7.65%4.71%-10.23%6.47%0.59%-0.61%
UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		1.38%-4.75%10.53%2.47%-0.50%7.33%-4.28%-1.04%

Доходность по периодам

С начала года, PR1P.DE показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у UEF7.DE с доходностью 1.38%.

PR1P.DE

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.51%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.32%
1 год
-2.32%
3 года*
2.58%
5 лет*
0.93%
10 лет*
—

UEF7.DE

1 день
-0.54%
1 месяц
0.06%
С начала года
1.38%
6 месяцев
2.18%
1 год
-2.41%
3 года*
2.99%
5 лет*
2.44%
10 лет*
2.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)

UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с PR1P.DE:
PR1P.DE с SYBF.DEPR1P.DE с FRNU.DEPR1P.DE с VAGY.DEPR1P.DE с VUCP.DEPR1P.DE с XYLD.DEPR1P.DE с XAT1.DEPR1P.DE с VUSC.DE
Часто сравнивают с UEF7.DE:
UEF7.DE с EUNT.DEUEF7.DE с SYBR.DEUEF7.DE с XAT1.DEUEF7.DE с SYBF.DEUEF7.DE с FRNE.DEUEF7.DE с VUCP.DEUEF7.DE с XDCC.DE

Сравнение комиссий PR1P.DE и UEF7.DE

PR1P.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии UEF7.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis
PR1P.DE
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

PR1P.DE vs. UEF7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PR1P.DE
Ранг доходности на риск PR1P.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1P.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1P.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1P.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1P.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1P.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
UEF7.DE
Ранг доходности на риск UEF7.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEF7.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEF7.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEF7.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEF7.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEF7.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1P.DE c UEF7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PR1P.DEUEF7.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

-0.34

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.22

-0.40

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.95

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.34

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

-0.61

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PR1P.DE vs. UEF7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1P.DE на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа UEF7.DE равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1P.DE и UEF7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PR1P.DEUEF7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

-0.34

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.35

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.42

-0.34

Корреляция

Корреляция между PR1P.DE и UEF7.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1P.DE и UEF7.DE

Дивидендная доходность PR1P.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что сопоставимо с доходностью UEF7.DE в 4.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PR1P.DE
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)		4.69%4.74%4.35%4.15%4.21%3.32%3.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		4.66%5.78%4.66%3.27%1.45%1.52%2.84%2.76%2.24%2.19%1.99%0.87%

Просадки

Сравнение просадок PR1P.DE и UEF7.DE

Максимальная просадка PR1P.DE за все время составила -14.46%, что меньше максимальной просадки UEF7.DE в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1P.DE и UEF7.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

PR1P.DEUEF7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.46%

-15.39%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-6.19%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.45%

-10.70%

-2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-5.51%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-4.75%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

3.02%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1P.DE и UEF7.DE

Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что PR1P.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEF7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PR1P.DEUEF7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

1.69%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

3.74%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.89%

7.05%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.37%

7.00%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

7.01%

+2.35%