PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PR1P.DE с XYLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PR1P.DE с XYLD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE).

PR1P.DE и XYLD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PR1P.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive USD Investment Grade Corporate. Фонд был запущен 10 сент. 2019 г.. XYLD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 6 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PR1P.DE и XYLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PR1P.DE и XYLD.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PR1P.DE
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)		1.06%-3.91%7.65%4.71%-10.23%6.47%0.59%-0.61%
XYLD.DE
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D		1.28%-5.84%10.46%1.93%-3.25%8.11%0.18%-0.08%

Доходность по периодам

С начала года, PR1P.DE показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у XYLD.DE с доходностью 1.28%.

PR1P.DE

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.51%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.32%
1 год
-2.32%
3 года*
2.58%
5 лет*
0.93%
10 лет*
—

XYLD.DE

1 день
-0.63%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.28%
6 месяцев
2.08%
1 год
-3.27%
3 года*
2.48%
5 лет*
1.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с PR1P.DE:
PR1P.DE с SYBF.DEPR1P.DE с FRNU.DEPR1P.DE с VAGY.DEPR1P.DE с VUCP.DEPR1P.DE с UEF7.DEPR1P.DE с XAT1.DEPR1P.DE с VUSC.DE
Часто сравнивают с XYLD.DE:
XYLD.DE с QYLDXYLD.DE с SSHY.LXYLD.DE с XYLDXYLD.DE с SYBF.DEXYLD.DE с VAGY.DEXYLD.DE с JRUB.DEXYLD.DE с SYBR.DE

Сравнение комиссий PR1P.DE и XYLD.DE

PR1P.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XYLD.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XYLD.DE
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D
PR1P.DE
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

PR1P.DE vs. XYLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PR1P.DE
Ранг доходности на риск PR1P.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1P.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1P.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1P.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1P.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1P.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
XYLD.DE
Ранг доходности на риск XYLD.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1P.DE c XYLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PR1P.DEXYLD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

-0.47

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.22

-0.59

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.93

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.47

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

-0.78

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PR1P.DE vs. XYLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1P.DE на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа XYLD.DE равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1P.DE и XYLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PR1P.DEXYLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

-0.47

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.27

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.58

-0.51

Корреляция

Корреляция между PR1P.DE и XYLD.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1P.DE и XYLD.DE

Дивидендная доходность PR1P.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности XYLD.DE в 3.19%

TTM2025202420232022202120202019
PR1P.DE
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)		4.69%4.74%4.35%4.15%4.21%3.32%3.35%0.00%
XYLD.DE
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D		3.19%3.52%2.90%2.74%5.87%3.00%3.60%2.59%

Просадки

Сравнение просадок PR1P.DE и XYLD.DE

Максимальная просадка PR1P.DE за все время составила -14.46%, что меньше максимальной просадки XYLD.DE в -16.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1P.DE и XYLD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

PR1P.DEXYLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.46%

-16.92%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-6.57%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.45%

-11.09%

-2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-6.70%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-4.07%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

3.59%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1P.DE и XYLD.DE

Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что PR1P.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PR1P.DEXYLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

1.79%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

3.84%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.89%

6.86%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.37%

7.06%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

7.72%

+1.64%