PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUCE.DE с AGGU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUCE.DE с AGGU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L).

VUCE.DE и AGGU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Corporate USD. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. AGGU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VUCE.DE и AGGU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUCE.DE и AGGU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUCE.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating		1.16%-4.17%8.58%4.45%-9.55%7.08%-0.48%6.52%
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		1.29%-7.71%10.28%3.51%-6.05%5.54%-3.51%3.45%
Разные валюты инструментов

VUCE.DE торгуется в EUR, в то время как AGGU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGGU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUCE.DE показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у AGGU.L с доходностью 1.29%.

VUCE.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.50%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.69%
1 год
-2.24%
3 года*
2.78%
5 лет*
1.12%
10 лет*
—

AGGU.L

1 день
0.14%
1 месяц
-0.29%
С начала года
1.29%
6 месяцев
2.04%
1 год
-3.53%
3 года*
1.69%
5 лет*
0.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с VUCE.DE:
VUCE.DE с VUSA.ASVUCE.DE с VTIPVUCE.DE с VCLTVUCE.DE с VCITVUCE.DE с USCR.LVUCE.DE с FBNDVUCE.DE с AGGG.L
Часто сравнивают с AGGU.L:
AGGU.L с AGGG.LAGGU.L с VAGU.LAGGU.L с AGGAGGU.L с IGLA.LAGGU.L с BNDAGGU.L с BNDXAGGU.L с BNDW

Сравнение комиссий VUCE.DE и AGGU.L

VUCE.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AGGU.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
VUCE.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating

Доходность на риск

VUCE.DE vs. AGGU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUCE.DE
Ранг доходности на риск VUCE.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUCE.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUCE.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUCE.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUCE.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUCE.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
AGGU.L
Ранг доходности на риск AGGU.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGU.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGU.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGU.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGU.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGU.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUCE.DE c AGGU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUCE.DEAGGU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

-0.47

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.31

-0.59

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.93

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

-0.46

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.53

-0.71

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUCE.DE vs. AGGU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUCE.DE на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа AGGU.L равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUCE.DE и AGGU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUCE.DEAGGU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

-0.47

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.11

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.25

-0.04

Корреляция

Корреляция между VUCE.DE и AGGU.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUCE.DE и AGGU.L

Ни VUCE.DE, ни AGGU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VUCE.DE и AGGU.L

Максимальная просадка VUCE.DE за все время составила -13.02%, примерно равная максимальной просадке AGGU.L в -12.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUCE.DE и AGGU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VUCE.DEAGGU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.02%

-15.55%

+2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-2.25%

-5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.75%

-15.20%

+2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-1.61%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-3.95%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

0.71%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VUCE.DE и AGGU.L

Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE) составляет 1.94%, в то время как у iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что VUCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUCE.DEAGGU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

2.32%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

4.41%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.98%

7.48%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.06%

8.24%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.44%

8.03%

+0.41%