Сравнение VUBFX с VFITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX).
VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. VFITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 окт. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности VUBFX и VFITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUBFX и VFITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
VFITX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares | -0.48% | 7.54% | 1.39% | 4.08% | -10.43% | -2.38% | 8.20% | 6.29% | 1.01% | 1.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VUBFX показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у VFITX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции VUBFX превзошли акции VFITX по среднегодовой доходности: 2.56% против 1.33% соответственно.
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
VFITX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 1.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUBFX и VFITX
И VUBFX, и VFITX имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUBFX vs. VFITX — Ранг доходности на риск
VUBFX
VFITX
Сравнение VUBFX c VFITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUBFX | VFITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.18 | 0.88 | +4.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.17 | 1.33 | +8.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.60 | 1.16 | +2.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.46 | 1.51 | +12.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 65.22 | 4.59 | +60.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUBFX | VFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.18 | 0.88 | +4.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.34 | 0.05 | +3.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.07 | 0.29 | +2.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.06 | 0.92 | +2.13 |
Корреляция
Корреляция между VUBFX и VFITX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUBFX и VFITX
Дивидендная доходность VUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности VFITX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% | 0.00% |
VFITX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares | 3.58% | 3.90% | 4.05% | 3.45% | 1.97% | 0.99% | 4.84% | 2.30% | 2.34% | 1.75% | 2.77% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок VUBFX и VFITX
Максимальная просадка VUBFX за все время составила -1.86%, что меньше максимальной просадки VFITX в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUBFX и VFITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUBFX | VFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.86% | -15.58% | +13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -2.85% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.86% | -14.98% | +13.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.86% | -15.58% | +13.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -2.16% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -2.65% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.94% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUBFX и VFITX
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) составляет 0.34%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что VUBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUBFX | VFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 1.44% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.55% | 2.56% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 4.29% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.98% | 5.59% | -4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.84% | 4.65% | -3.81% |