Сравнение VUAA.L с V
VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 5 years, VUAA.L returned 13.22%/yr vs 7.33%/yr for V. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VUAA.L и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUAA.L показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%.
VUAA.L
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 8.41%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 24.92%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- —
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам VUAA.L и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 8.41% | 17.37% | 25.27% | 26.68% | -18.63% | 29.34% | 20.33% | 14.82% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 19.99% |
Correlation
The correlation between VUAA.L and V is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.37 |
The correlation between VUAA.L and V shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUAA.L vs. V — Ранг доходности на риск
VUAA.L
V
Сравнение VUAA.L c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUAA.L | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.92 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | -0.73 | +3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | -1.57 | +14.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUAA.L и V
Максимальная просадка VUAA.L за все время составила -34.05%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.L и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUAA.L | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.05% | -51.90% | +17.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -17.18% | +9.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -20.38% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.36% | -28.60% | +4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -12.96% | +10.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -8.26% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 10.73% | -8.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUAA.L и V
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) составляет 3.99%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что VUAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUAA.L | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 5.57% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 17.57% | -8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 22.35% | -10.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 22.82% | -6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 24.45% | -6.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUAA.L и V
VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUAA.L and V have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VUAA.L и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор