PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUAA.L с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUAA.L с O

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 5 years, VUAA.L returned 13.22%/yr vs 3.49%/yr for O. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VUAA.L и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUAA.L показывает доходность 8.41%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%.

VUAA.L

1 день
2.02%
1 месяц
-0.83%
С начала года
8.41%
6 месяцев
9.69%
1 год
24.92%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.22%
10 лет*
—

O

1 день
1.31%
1 месяц
1.67%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.88%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUAA.L и O

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		8.41%17.37%25.27%26.68%-18.63%29.34%20.33%14.82%
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%10.17%

Correlation

The correlation between VUAA.L and O is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г.

0.15

The correlation between VUAA.L and O shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

VUAA.L vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUAA.L
Ранг доходности на риск VUAA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUAA.L c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUAA.LODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
0.88

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.26

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.15

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

1.29

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

3.12

+9.34

VUAA.L vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUAA.L на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа O равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUAA.L и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUAA.L и O

Максимальная просадка VUAA.L за все время составила -34.05%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.L и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUAA.LOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.05%

-48.45%

+14.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-11.10%

+2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-26.49%

+8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.36%

-34.48%

+10.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-5.94%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-9.20%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

4.58%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VUAA.L и O

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) составляет 3.99%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что VUAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUAA.LOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

5.29%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

11.98%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

16.21%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

18.92%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

25.64%

-7.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUAA.L и O

VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VUAA.L and O have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUAA.L и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор