Сравнение VUAA.L с MSFT
VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 5 years, VUAA.L returned 13.22%/yr vs 9.56%/yr for MSFT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VUAA.L и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUAA.L показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%.
VUAA.L
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 8.41%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 24.92%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам VUAA.L и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 8.41% | 17.37% | 25.27% | 26.68% | -18.63% | 29.34% | 20.33% | 14.82% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 29.19% |
Correlation
The correlation between VUAA.L and MSFT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUAA.L vs. MSFT — Ранг доходности на риск
VUAA.L
MSFT
Сравнение VUAA.L c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUAA.L | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.89 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | -0.53 | +3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | -1.08 | +13.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUAA.L и MSFT
Максимальная просадка VUAA.L за все время составила -34.05%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.L и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUAA.L | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.05% | -69.38% | +35.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -33.91% | +25.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -33.91% | +15.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.36% | -37.15% | +12.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -27.46% | +25.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -21.78% | +16.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 16.48% | -14.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUAA.L и MSFT
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) составляет 3.99%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что VUAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUAA.L | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 10.52% | -6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 22.31% | -13.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 25.42% | -13.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 26.66% | -10.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 27.06% | -9.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUAA.L и MSFT
VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUAA.L and MSFT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VUAA.L и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор