PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUAA.L с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUAA.L с CVX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return, while CVX (Chevron Corporation) is a stock. Over the past 5 years, VUAA.L returned 13.22%/yr vs 16.33%/yr for CVX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VUAA.L и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUAA.L показывает доходность 8.41%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 25.18%.

VUAA.L

1 день
2.02%
1 месяц
-0.83%
С начала года
8.41%
6 месяцев
9.69%
1 год
24.92%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.22%
10 лет*
—

CVX

1 день
0.75%
1 месяц
1.23%
С начала года
25.18%
6 месяцев
27.20%
1 год
33.69%
3 года*
10.25%
5 лет*
16.33%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUAA.L и CVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		8.41%17.37%25.27%26.68%-18.63%29.34%20.33%14.82%
CVX
Chevron Corporation		25.18%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%3.09%

Correlation

The correlation between VUAA.L and CVX is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г.

0.19

The correlation between VUAA.L and CVX shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Chevron Corporation

Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC

Доходность на риск

VUAA.L vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUAA.L
Ранг доходности на риск VUAA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUAA.L c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUAA.LCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.57

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.12

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.48

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

6.10

+6.36

VUAA.L vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUAA.L на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUAA.L и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUAA.L и CVX

Максимальная просадка VUAA.L за все время составила -34.05%, что меньше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.L и CVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUAA.LCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.05%

-55.77%

+21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-13.99%

+5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-20.64%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.36%

-24.95%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-10.52%

+8.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-11.39%

+6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

5.68%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VUAA.L и CVX

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) составляет 3.99%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что VUAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUAA.LCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

7.62%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

17.86%

-8.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

22.06%

-10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

25.15%

-9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

29.16%

-11.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUAA.L и CVX

VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.73%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VUAA.L and CVX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUAA.L и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор