Сравнение VUAA.DE с SMHX
VUAA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF) and SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - VUAA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, VUAA.DE returned 25.64% vs 108.53% for SMHX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUAA.DE charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for SMHX.
Доходность
Сравнение доходности VUAA.DE и SMHX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUAA.DE торгуется в EUR, в то время как SMHX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMHX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUAA.DE показывает доходность 11.41%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 59.63%.
VUAA.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 11.41%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- —
SMHX
- 1 день
- -9.72%
- 1 месяц
- 11.45%
- С начала года
- 59.63%
- 6 месяцев
- 50.48%
- 1 год
- 108.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUAA.DE и SMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 11.41% | 4.68% | 13.13% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 59.63% | 14.58% | 26.48% |
Correlation
The correlation between VUAA.DE and SMHX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between VUAA.DE and SMHX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUAA.DE vs. SMHX — Ранг доходности на риск
VUAA.DE
SMHX
Сравнение VUAA.DE c SMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUAA.DE | SMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.48 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 6.81 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.74 | 17.05 | -4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUAA.DE | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 3.21 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.48 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок VUAA.DE и SMHX
Максимальная просадка VUAA.DE за все время составила -33.67%, что меньше максимальной просадки SMHX в -41.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.DE и SMHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUAA.DE | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.67% | -41.64% | +7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -16.04% | +8.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -11.67% | +11.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -8.88% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 6.39% | -4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUAA.DE и SMHX
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) составляет 2.65%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что VUAA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUAA.DE | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 16.04% | -13.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 26.65% | -19.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 34.05% | -22.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 41.44% | -26.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 41.44% | -23.85% |
Сравнение комиссий VUAA.DE и SMHX
VUAA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SMHX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUAA.DE и SMHX
VUAA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.02% | 0.02% | 0.04% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUAA.DE and SMHX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUAA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for SMHX.
VUAA.DE is categorized as S&P 500, while SMHX is Semiconductors. VUAA.DE tracks S&P 500 Index, while SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.07% for VUAA.DE and 0.35% for SMHX.
Подберите оптимальное распределение для VUAA.DE и SMHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор