Сравнение VUAA.DE с SMHX
VUAA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF) and SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - VUAA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, VUAA.DE returned 24.72% vs 96.66% for SMHX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUAA.DE charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for SMHX.
Доходность
Сравнение доходности VUAA.DE и SMHX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUAA.DE торгуется в EUR, в то время как SMHX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMHX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUAA.DE показывает доходность 10.70%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 62.17%.
VUAA.DE
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 10.70%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- —
SMHX
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 62.17%
- 6 месяцев
- 59.33%
- 1 год
- 96.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUAA.DE и SMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 10.70% | 4.69% | 13.02% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 62.17% | 14.58% | 24.12% |
Correlation
The correlation between VUAA.DE and SMHX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between VUAA.DE and SMHX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUAA.DE vs. SMHX — Ранг доходности на риск
VUAA.DE
SMHX
Сравнение VUAA.DE c SMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUAA.DE | SMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 6.06 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.54 | 14.59 | -2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUAA.DE и SMHX
Максимальная просадка VUAA.DE за все время составила -33.67%, что меньше максимальной просадки SMHX в -41.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.DE и SMHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUAA.DE | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.67% | -41.64% | +7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -16.04% | +9.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -10.27% | +9.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -8.82% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 6.65% | -4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUAA.DE и SMHX
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) составляет 3.31%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 19.17%. Это указывает на то, что VUAA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUAA.DE | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 19.17% | -15.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | 28.98% | -21.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.78% | 36.39% | -24.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 42.10% | -26.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 42.10% | -24.56% |
Сравнение комиссий VUAA.DE и SMHX
VUAA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SMHX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUAA.DE и SMHX
VUAA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.02% | 0.02% | 0.04% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUAA.DE and SMHX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUAA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for SMHX.
VUAA.DE is categorized as S&P 500, while SMHX is Semiconductors. VUAA.DE tracks S&P 500 Index, while SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.07% for VUAA.DE and 0.35% for SMHX.
Подберите оптимальное распределение для VUAA.DE и SMHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор