Сравнение VTX.F с VTV
VTX.F (BOE Varitronix Limited) is a stock, while VTV (Vanguard Value ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Over the past 10 years, VTX.F returned -3.11%/yr vs 12.14%/yr for VTV. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTX.F и VTV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VTX.F торгуется в EUR, в то время как VTV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VTX.F показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции VTX.F уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: -3.11% против 12.14% соответственно.
VTX.F
- 1 день
- -7.92%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.27%
- 1 год
- -29.07%
- 3 года*
- -27.06%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- -3.11%
VTV
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 13.82%
- 6 месяцев
- 13.75%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение доходности по годам VTX.F и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTX.F BOE Varitronix Limited | -9.63% | -35.14% | 8.25% | -55.62% | 68.48% | 256.49% | 7.06% | 9.15% | -51.70% | 33.76% |
VTV Vanguard Value ETF | 13.82% | 1.59% | 23.61% | 6.04% | 3.98% | 36.00% | -6.10% | 28.49% | -1.04% | 2.75% |
Correlation
The correlation between VTX.F and VTV is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTX.F vs. VTV — Ранг доходности на риск
VTX.F
VTV
Сравнение VTX.F c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BOE Varitronix Limited (VTX.F) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTX.F | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.44 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 5.17 | -5.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 17.64 | -18.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTX.F | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 2.44 | -2.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.88 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.70 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.51 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок VTX.F и VTV
Максимальная просадка VTX.F за все время составила -96.84%, что больше максимальной просадки VTV в -54.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTX.F и VTV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTX.F | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.84% | -54.29% | -42.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.04% | -4.96% | -51.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.89% | -19.33% | -53.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.84% | -19.33% | -64.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.84% | -35.98% | -47.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.41% | -0.57% | -85.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.44% | -9.24% | -68.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.78% | 1.45% | +37.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTX.F и VTV
BOE Varitronix Limited (VTX.F) имеет более высокую волатильность в 33.45% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что VTX.F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTX.F | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.45% | 2.30% | +31.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.77% | 7.72% | +65.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.34% | 10.54% | +74.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.70% | 14.06% | +65.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.63% | 17.36% | +52.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTX.F и VTV
Дивидендная доходность VTX.F за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности VTV в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 1.87% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
VTX.F BOE Varitronix Limited | 0.41% | 0.37% | 0.30% | 0.38% | 0.12% | 0.06% | 1.12% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 5.31% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
VTX.F and VTV have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VTX.F и VTV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор