Сравнение VTWNX с JLKYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX).
VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. JLKYX управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VTWNX и JLKYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWNX и JLKYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | -0.47% | 12.17% | 7.57% | 12.71% | -14.17% | 8.15% | 12.05% | 17.64% | -4.23% | 11.83% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | -1.36% | 20.04% | 15.41% | 18.53% | -18.04% | 18.38% | 16.13% | 25.07% | -8.32% | 17.29% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWNX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у JLKYX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции VTWNX уступали акциям JLKYX по среднегодовой доходности: 6.43% против 10.33% соответственно.
VTWNX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 6.43%
JLKYX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWNX и JLKYX
VTWNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии JLKYX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTWNX vs. JLKYX — Ранг доходности на риск
VTWNX
JLKYX
Сравнение VTWNX c JLKYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWNX | JLKYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.22 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.78 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.74 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 8.09 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWNX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.22 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.54 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.64 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.58 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VTWNX и JLKYX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWNX и JLKYX
Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности JLKYX в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 8.24% | 8.20% | 9.35% | 6.20% | 4.99% | 19.57% | 6.28% | 3.54% | 4.94% | 0.73% | 2.74% | 4.15% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | 3.66% | 3.61% | 1.77% | 2.16% | 8.08% | 5.71% | 3.88% | 8.54% | 10.69% | 4.33% | 3.23% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок VTWNX и JLKYX
Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки JLKYX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и JLKYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWNX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -32.55% | -9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -11.59% | +7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.38% | -25.75% | +6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.38% | -32.55% | +13.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -6.63% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -4.71% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 2.49% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWNX и JLKYX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) составляет 2.73%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLKYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWNX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 5.95% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.95% | 9.49% | -5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.39% | 16.39% | -10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 15.16% | -7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.27% | 16.16% | -7.89% |