Сравнение VTWNX с FSNOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Fidelity Freedom 2020 Fund Class K (FSNOX).
VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. FSNOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VTWNX и FSNOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWNX и FSNOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | -1.57% | 12.17% | 7.57% | 12.71% | -14.17% | 8.15% | 12.05% | 17.64% | -4.23% | 3.01% |
FSNOX Fidelity Freedom 2020 Fund Class K | -1.30% | 14.92% | 11.17% | 13.00% | -16.04% | 9.09% | 13.64% | 18.14% | -5.26% | 5.18% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWNX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у FSNOX с доходностью -1.30%.
VTWNX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 6.31%
FSNOX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWNX и FSNOX
VTWNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FSNOX в 0.51%.
Доходность на риск
VTWNX vs. FSNOX — Ранг доходности на риск
VTWNX
FSNOX
Сравнение VTWNX c FSNOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Fidelity Freedom 2020 Fund Class K (FSNOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWNX | FSNOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.40 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.96 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.78 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 7.70 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWNX | FSNOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.40 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.56 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.71 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между VTWNX и FSNOX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWNX и FSNOX
Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности FSNOX в 7.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 8.33% | 8.20% | 9.35% | 6.20% | 4.99% | 19.57% | 6.28% | 3.54% | 4.94% | 0.73% | 2.74% | 4.15% |
FSNOX Fidelity Freedom 2020 Fund Class K | 7.50% | 7.40% | 8.22% | 2.76% | 9.87% | 12.11% | 6.81% | 6.60% | 7.16% | 3.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTWNX и FSNOX
Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки FSNOX в -22.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и FSNOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWNX | FSNOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -22.49% | -19.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -6.19% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.38% | -22.49% | +3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -5.38% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -4.56% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.43% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWNX и FSNOX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) составляет 2.40%, в то время как у Fidelity Freedom 2020 Fund Class K (FSNOX) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSNOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWNX | FSNOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 3.20% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 4.95% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 8.35% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.37% | 8.95% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.26% | 9.33% | -1.07% |