PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWNX с FRQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTWNX с FRQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).

VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VTWNX и FRQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTWNX и FRQHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund		-0.47%12.17%7.57%12.71%-14.17%8.15%12.05%5.51%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		0.30%10.01%4.68%8.75%-12.22%4.04%9.80%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, VTWNX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.

VTWNX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.93%
1 год
10.14%
3 года*
8.91%
5 лет*
4.24%
10 лет*
6.43%

FRQHX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.41%
1 год
7.79%
3 года*
6.54%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2020 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с VTWNX:
VTWNX с VTINXVTWNX с VTTVXVTWNX с FPIFXVTWNX с VOOVTWNX с VTIVTWNX с EWLVTWNX с LIRAX
Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FSXAXFRQHX с TCLNXFRQHX с FATWXFRQHX с FFFYXFRQHX с FFFDXFRQHX с FHNDXFRQHX с TFITX

Сравнение комиссий VTWNX и FRQHX

VTWNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FRQHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund

Доходность на риск

VTWNX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWNX
Ранг доходности на риск VTWNX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWNX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWNX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWNX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWNX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWNXFRQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.76

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.46

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

2.40

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.54

9.49

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWNX vs. FRQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWNX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWNX и FRQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWNXFRQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.76

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.49

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.72

-0.19

Корреляция

Корреляция между VTWNX и FRQHX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWNX и FRQHX

Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности FRQHX в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund		8.24%8.20%9.35%6.20%4.99%19.57%6.28%3.54%4.94%0.73%2.74%4.15%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.35%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTWNX и FRQHX

Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и FRQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTWNXFRQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-16.90%

-25.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-3.41%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.38%

-16.90%

-2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-2.44%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-3.88%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.86%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWNX и FRQHX

Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTWNXFRQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.11%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.95%

2.93%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.39%

4.65%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

5.52%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.27%

5.77%

+2.50%