Сравнение VTWIX с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
VTWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 окт. 2008 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VTWIX и VEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWIX и VEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWIX Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares | -1.89% | 22.43% | 16.47% | 21.87% | -18.00% | 18.21% | 16.70% | 26.77% | -9.68% | 24.21% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.60% | 32.35% | 5.56% | 15.84% | -15.58% | 8.27% | 11.10% | 21.83% | -14.18% | 27.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWIX показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции VTWIX превзошли акции VEU по среднегодовой доходности: 11.51% против 9.16% соответственно.
VTWIX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 11.51%
VEU
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWIX и VEU
VTWIX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTWIX vs. VEU — Ранг доходности на риск
VTWIX
VEU
Сравнение VTWIX c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWIX | VEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.69 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.32 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.57 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 9.83 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWIX | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.69 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.54 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.23 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между VTWIX и VEU составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWIX и VEU
Дивидендная доходность VTWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности VEU в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWIX Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares | 1.81% | 1.82% | 1.94% | 2.07% | 2.19% | 1.81% | 1.66% | 2.32% | 2.55% | 2.11% | 2.40% | 2.46% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.88% | 3.09% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок VTWIX и VEU
Максимальная просадка VTWIX за все время составила -50.16%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWIX и VEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWIX | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.16% | -61.52% | +11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -11.43% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -29.31% | +2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | -34.98% | +0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -7.36% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -13.23% | +6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.99% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWIX и VEU
Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) составляет 6.07%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что VTWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWIX | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 7.65% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 11.61% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 17.25% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 15.83% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 17.13% | -0.40% |