PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTWIX с DNVYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWIX с DNVYX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VTWIX (Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares) and DNVYX (Davis New York Venture Fund Class Y) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VTWIX returned 12.51%/yr vs 14.83%/yr for DNVYX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VTWIX charges 0.08%/yr vs 0.67%/yr for DNVYX.

Доходность

Сравнение доходности VTWIX и DNVYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWIX показывает доходность 12.16%, что значительно ниже, чем у DNVYX с доходностью 13.69%. За последние 10 лет акции VTWIX уступали акциям DNVYX по среднегодовой доходности: 12.51% против 14.83% соответственно.

VTWIX

1 день
0.43%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
9.17%
С начала года
12.16%
1 год
23.85%
3 года*
18.99%
5 лет*
11.03%
10 лет*
12.51%

DNVYX

1 день
1.02%
1 месяц
1.48%
6 месяцев
10.82%
С начала года
13.69%
1 год
29.36%
3 года*
27.48%
5 лет*
14.65%
10 лет*
14.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWIX и DNVYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares		12.16%22.43%16.47%21.87%-18.00%18.21%16.70%26.77%-9.68%24.21%
DNVYX
Davis New York Venture Fund Class Y		13.69%27.17%31.80%30.49%-17.34%12.74%11.68%31.35%-12.79%22.51%

Correlation

The correlation between VTWIX and DNVYX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.91

The correlation between VTWIX and DNVYX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares

Davis New York Venture Fund Class Y

Часто сравнивают с VTWIX:
VTWIX с VTWAXVTWIX с VTSAXVTWIX с VTIVTWIX с FZROXVTWIX с FZILXVTWIX с SPYVTWIX с VOO
Часто сравнивают с DNVYX:
DNVYX с AULDXDNVYX с ONERXDNVYX с AMRGXDNVYX с FSSKXDNVYX с BBLIXDNVYX с BPTRXDNVYX с PROVX

Доходность на риск

VTWIX vs. DNVYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWIX
Ранг доходности на риск VTWIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DNVYX
Ранг доходности на риск DNVYX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNVYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNVYX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNVYX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNVYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNVYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWIX c DNVYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTWIXDNVYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.38

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.22

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

3.71

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

14.37

-3.57

VTWIX vs. DNVYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWIX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNVYX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWIX и DNVYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTWIX и DNVYX

Максимальная просадка VTWIX за все время составила -50.16%, что меньше максимальной просадки DNVYX в -58.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWIX и DNVYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWIXDNVYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.16%

-58.41%

+8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-7.97%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.43%

-21.44%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-30.35%

+3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-36.97%

+2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

0.00%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-9.41%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.05%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWIX и DNVYX

Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что VTWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWIXDNVYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

2.88%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

8.98%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

12.51%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

21.87%

-5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

21.02%

-4.33%

Сравнение комиссий VTWIX и DNVYX

VTWIX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DNVYX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWIX и DNVYX

Дивидендная доходность VTWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности DNVYX в 9.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNVYX
Davis New York Venture Fund Class Y		9.34%11.15%31.98%7.88%7.54%21.48%5.93%7.63%23.81%8.39%12.88%22.87%
VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares		1.57%1.82%1.94%2.07%2.19%1.81%1.66%2.32%2.55%2.11%2.40%2.46%

Часто задаваемые вопросы

VTWIX and DNVYX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWIX has higher volatility (4.11%) compared to DNVYX (2.88%). In terms of maximum drawdown, VTWIX dropped -50.16% vs DNVYX's -58.41%.

DNVYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWIX и DNVYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор