Сравнение VTV с POW.TO
VTV (Vanguard Value ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while POW.TO (Power Corporation of Canada) is a stock. Over the past 10 years, VTV returned 12.78%/yr vs 16.87%/yr for POW.TO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTV и POW.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VTV торгуется в USD, в то время как POW.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения POW.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VTV показывает доходность 14.29%, что значительно ниже, чем у POW.TO с доходностью 17.56%. За последние 10 лет акции VTV уступали акциям POW.TO по среднегодовой доходности: 12.78% против 16.87% соответственно.
VTV
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 12.78%
POW.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 5.25%
- С начала года
- 17.56%
- 6 месяцев
- 18.98%
- 1 год
- 67.85%
- 3 года*
- 40.28%
- 5 лет*
- 19.49%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение доходности по годам VTV и POW.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 14.29% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 17.56% | 77.85% | 15.29% | 29.26% | -24.02% | 50.00% | -2.60% | 50.15% | -26.30% | 20.97% |
Correlation
The correlation between VTV and POW.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between VTV and POW.TO has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTV vs. POW.TO — Ранг доходности на риск
VTV
POW.TO
Сравнение VTV c POW.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Power Corporation of Canada (POW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTV | POW.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.58 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 5.16 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.04 | 15.50 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTV и POW.TO
Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки POW.TO в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и POW.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTV | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -71.79% | +12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -13.53% | +7.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.52% | -17.53% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.04% | -33.01% | +15.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.78% | -53.37% | +16.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -18.01% | +10.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 4.49% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTV и POW.TO
Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 3.34%, в то время как у Power Corporation of Canada (POW.TO) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTV | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 6.01% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 15.59% | -7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.38% | 18.92% | -8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 18.64% | -4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 24.22% | -7.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTV и POW.TO
Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности POW.TO в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POW.TO Power Corporation of Canada | 2.89% | 3.36% | 5.02% | 5.54% | 6.22% | 4.40% | 7.51% | 4.77% | 6.13% | 4.36% | 4.38% | 4.23% |
VTV Vanguard Value ETF | 1.83% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
VTV and POW.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VTV и POW.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор