PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTTHX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTTHX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

VTTHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VTTHX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTTHX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund		-1.13%17.55%11.56%17.37%-16.64%12.96%14.80%7.63%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, VTTHX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

VTTHX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.98%
1 год
15.83%
3 года*
12.83%
5 лет*
6.58%
10 лет*
8.95%

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2035 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с VTTHX:
VTTHX с VTHRXVTTHX с VFORXVTTHX с FFTHXVTTHX с VOOVTTHX с VTIVXVTTHX с FIHFXVTTHX с TRRJX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FNGLXFRHMX с FHRDXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий VTTHX и FRHMX

VTTHX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund

Доходность на риск

VTTHX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTTHX
Ранг доходности на риск VTTHX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTHX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTHX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTHX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTHX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTHX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTTHX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTTHXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.75

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.45

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.38

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.85

9.46

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTTHX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTTHX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTTHX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTTHXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.75

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.51

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.73

-0.22

Корреляция

Корреляция между VTTHX и FRHMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTTHX и FRHMX

Дивидендная доходность VTTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности FRHMX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund		2.99%2.96%3.12%2.47%2.71%19.52%2.50%2.33%2.69%0.16%2.77%4.67%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTTHX и FRHMX

Максимальная просадка VTTHX за все время составила -51.76%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTHX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTTHXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.76%

-15.96%

-35.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-3.42%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.53%

-15.96%

-7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-2.45%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-3.58%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

0.86%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VTTHX и FRHMX

Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что VTTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTTHXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

2.13%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

2.94%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.35%

4.63%

+6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.34%

5.23%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.44%

5.14%

+7.30%