Сравнение VTSMX с MNRMX
VTSMX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares) and MNRMX (Manor Investment Funds Manor Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VTSMX returned 14.95%/yr vs 12.09%/yr for MNRMX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VTSMX charges 0.06%/yr vs 1.25%/yr for MNRMX.
Доходность
Сравнение доходности VTSMX и MNRMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTSMX показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у MNRMX с доходностью 16.87%. За последние 10 лет акции VTSMX превзошли акции MNRMX по среднегодовой доходности: 14.95% против 12.09% соответственно.
VTSMX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 7.37%
- 1 год
- 22.74%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 14.95%
MNRMX
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 16.87%
- 6 месяцев
- 14.86%
- 1 год
- 34.46%
- 3 года*
- 21.10%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам VTSMX и MNRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 8.83% | 16.63% | 22.76% | 26.38% | -19.60% | 25.59% | 20.87% | 30.63% | -5.27% | 21.05% |
MNRMX Manor Investment Funds Manor Fund | 16.87% | 20.62% | 12.32% | 13.77% | -10.73% | 29.52% | 5.94% | 31.64% | -19.36% | 21.55% |
Correlation
The correlation between VTSMX and MNRMX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2005 г. | 0.94 |
The correlation between VTSMX and MNRMX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTSMX vs. MNRMX — Ранг доходности на риск
VTSMX
MNRMX
Сравнение VTSMX c MNRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Manor Investment Funds Manor Fund (MNRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTSMX | MNRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.42 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 5.10 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.12 | 21.11 | -8.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTSMX и MNRMX
Максимальная просадка VTSMX за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки MNRMX в -78.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSMX и MNRMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTSMX | MNRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -78.38% | +23.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -7.20% | -1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.63% | -78.38% | +58.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -78.38% | +52.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | -78.38% | +43.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -63.57% | +60.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -12.66% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.74% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSMX и MNRMX
Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) составляет 4.97%, в то время как у Manor Investment Funds Manor Fund (MNRMX) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что VTSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTSMX | MNRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 5.89% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 12.39% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 15.26% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 127.25% | -109.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 91.14% | -72.71% |
Сравнение комиссий VTSMX и MNRMX
VTSMX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MNRMX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSMX и MNRMX
Дивидендная доходность VTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности MNRMX в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNRMX Manor Investment Funds Manor Fund | 7.10% | 8.30% | 0.00% | 1.00% | 4.66% | 3.46% | 1.77% | 1.14% | 4.92% | 1.03% | 10.51% | 5.71% |
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 0.96% | 0.75% | 0.89% | 1.33% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
VTSMX and MNRMX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNRMX has higher volatility (5.89%) compared to VTSMX (4.97%). In terms of maximum drawdown, VTSMX dropped -55.38% vs MNRMX's -78.38%.
MNRMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTSMX и MNRMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор