Сравнение MNRMX с MNRGX
MNRMX (Manor Investment Funds Manor Fund) and MNRGX (Manor Investment Funds Growth Fund) are both mutual funds - MNRMX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Manor Investment Funds, while MNRGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Manor Investment Funds. Over the past 10 years, MNRMX returned 11.46%/yr vs 14.53%/yr for MNRGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MNRMX charges 1.25%/yr vs 0.99%/yr for MNRGX.
Доходность
Сравнение доходности MNRMX и MNRGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNRMX показывает доходность 16.19%, что значительно выше, чем у MNRGX с доходностью 9.90%. За последние 10 лет акции MNRMX уступали акциям MNRGX по среднегодовой доходности: 11.46% против 14.53% соответственно.
MNRMX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 16.19%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- 35.39%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 11.46%
MNRGX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 31.18%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 14.53%
Сравнение доходности по годам MNRMX и MNRGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNRMX Manor Investment Funds Manor Fund | 16.19% | 20.62% | 12.32% | 13.77% | -10.73% | 29.52% | 5.94% | 31.64% | -19.36% | 21.55% |
MNRGX Manor Investment Funds Growth Fund | 9.90% | 15.41% | 18.27% | 22.77% | -17.43% | 27.93% | 26.64% | 30.79% | -6.01% | 24.44% |
Correlation
The correlation between MNRMX and MNRGX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2005 г. | 0.90 |
The correlation between MNRMX and MNRGX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNRMX vs. MNRGX — Ранг доходности на риск
MNRMX
MNRGX
Сравнение MNRMX c MNRGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manor Investment Funds Manor Fund (MNRMX) и Manor Investment Funds Growth Fund (MNRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNRMX | MNRGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.37 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | 2.28 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.82 | 8.13 | +13.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNRMX | MNRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 2.17 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.65 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.75 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.40 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок MNRMX и MNRGX
Максимальная просадка MNRMX за все время составила -78.38%, что больше максимальной просадки MNRGX в -56.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNRMX и MNRGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNRMX | MNRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.38% | -56.04% | -22.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -14.52% | +7.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.38% | -29.23% | -49.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.38% | -29.23% | -49.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.38% | -30.57% | -47.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.78% | -0.63% | -63.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.54% | -13.50% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 4.07% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNRMX и MNRGX
Manor Investment Funds Manor Fund (MNRMX) и Manor Investment Funds Growth Fund (MNRGX) имеют волатильность 3.65% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNRMX | MNRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.71% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 11.84% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.47% | 15.29% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.18% | 19.13% | +108.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.09% | 19.35% | +71.74% |
Сравнение комиссий MNRMX и MNRGX
MNRMX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии MNRGX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNRMX и MNRGX
Дивидендная доходность MNRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что меньше доходности MNRGX в 7.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNRGX Manor Investment Funds Growth Fund | 7.78% | 8.56% | 0.00% | 2.98% | 5.34% | 4.81% | 11.66% | 3.00% | 9.20% | 0.03% | 0.06% | 3.46% |
MNRMX Manor Investment Funds Manor Fund | 7.14% | 8.30% | 0.00% | 1.00% | 4.66% | 3.46% | 1.77% | 1.14% | 4.92% | 1.03% | 10.51% | 5.71% |
Часто задаваемые вопросы
MNRMX and MNRGX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNRGX has higher volatility (3.71%) compared to MNRMX (3.65%). In terms of maximum drawdown, MNRMX dropped -78.38% vs MNRGX's -56.04%.
MNRMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNRMX и MNRGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор