Сравнение VTRIX с FIIIX
VTRIX (Vanguard International Value Fund) and FIIIX (Fidelity Advisor International Growth Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, VTRIX returned 9.61%/yr vs 9.54%/yr for FIIIX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. VTRIX charges 0.36%/yr vs 1.00%/yr for FIIIX.
Доходность
Сравнение доходности VTRIX и FIIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTRIX показывает доходность 18.63%, что значительно выше, чем у FIIIX с доходностью 11.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTRIX имеют среднегодовую доходность 9.61%, а акции FIIIX немного отстают с 9.54%.
VTRIX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 11.36%
- С начала года
- 18.63%
- 1 год
- 33.22%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 9.61%
- Всё время*
- 6.41%
FIIIX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -0.90%
- 6 месяцев
- 6.46%
- С начала года
- 11.25%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 9.54%
- Всё время*
- 6.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VTRIX и FIIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTRIX Vanguard International Value Fund | 18.63% | 29.87% | 0.86% | 16.13% | -11.67% | 7.93% | 8.96% | 20.39% | -14.52% | 27.98% |
FIIIX Fidelity Advisor International Growth Fund Class I | 11.25% | 17.90% | 4.86% | 20.87% | -23.21% | 15.45% | 16.95% | 34.01% | -11.52% | 28.79% |
Correlation
The correlation between VTRIX and FIIIX is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2007 г. | 0.91 |
The correlation between VTRIX and FIIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTRIX vs. FIIIX — Ранг доходности на риск
VTRIX
FIIIX
Сравнение VTRIX c FIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Fidelity Advisor International Growth Fund Class I (FIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTRIX | FIIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.16 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 1.23 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | 4.18 | +6.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTRIX и FIIIX
Максимальная просадка VTRIX за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки FIIIX в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRIX и FIIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTRIX | FIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.39% | -55.97% | -3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -13.99% | +2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.78% | -16.48% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.51% | -34.95% | +8.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.26% | -34.95% | -3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.45% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -10.36% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 4.10% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTRIX и FIIIX
Текущая волатильность для Vanguard International Value Fund (VTRIX) составляет 3.32%, в то время как у Fidelity Advisor International Growth Fund Class I (FIIIX) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что VTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTRIX | FIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 6.83% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.77% | 18.39% | -6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 20.73% | -6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 18.61% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 17.93% | -1.61% |
Сравнение комиссий VTRIX и FIIIX
VTRIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FIIIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTRIX и FIIIX
Дивидендная доходность VTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.25%, что больше доходности FIIIX в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIIIX Fidelity Advisor International Growth Fund Class I | 3.09% | 3.44% | 0.78% | 0.47% | 1.65% | 1.93% | 0.12% | 1.00% | 0.91% | 0.12% | 1.28% | 0.77% |
VTRIX Vanguard International Value Fund | 15.25% | 18.10% | 8.53% | 2.78% | 2.75% | 4.35% | 1.58% | 2.96% | 6.24% | 1.86% | 2.29% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
VTRIX and FIIIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIIIX has higher volatility (6.83%) compared to VTRIX (3.32%). In terms of maximum drawdown, VTRIX dropped -59.39% vs FIIIX's -55.97%.
VTRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTRIX и FIIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор