PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTRIX с FIIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTRIX с FIIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Fidelity Advisor International Growth Fund Class I (FIIIX).

VTRIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 мая 1983 г.. FIIIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VTRIX и FIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Fidelity Advisor International Growth Fund Class I (FIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTRIX и FIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTRIX
Vanguard International Value Fund		-1.53%29.87%0.86%16.13%-11.67%7.93%8.96%20.39%-14.52%27.98%
FIIIX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class I		-5.87%17.90%4.86%20.87%-23.21%15.45%16.95%34.01%-11.52%28.79%

Доходность по периодам

С начала года, VTRIX показывает доходность -1.53%, что значительно выше, чем у FIIIX с доходностью -5.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTRIX имеют среднегодовую доходность 8.09%, а акции FIIIX немного впереди с 8.28%.

VTRIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-11.26%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
3.19%
1 год
22.29%
3 года*
11.30%
5 лет*
6.20%
10 лет*
8.09%

FIIIX

1 день
-0.47%
1 месяц
-13.47%
С начала года
-5.87%
6 месяцев
-5.59%
1 год
8.90%
3 года*
8.41%
5 лет*
4.41%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Value Fund

Fidelity Advisor International Growth Fund Class I

Часто сравнивают с VTRIX:
VTRIX с VWIGXVTRIX с RERGXVTRIX с EFVVTRIX с VTMGXVTRIX с VINEXVTRIX с DFVIXVTRIX с VEA
Часто сравнивают с FIIIX:
FIIIX с FLCNXFIIIX с FFIZXFIIIX с WFMIXFIIIX с VTIAXFIIIX с VOOFIIIX с FIIAXFIIIX с FCPIX

Сравнение комиссий VTRIX и FIIIX

VTRIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FIIIX в 1.00%.

FIIIX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class I
VTRIX
Vanguard International Value Fund

Доходность на риск

VTRIX vs. FIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTRIX
Ранг доходности на риск VTRIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FIIIX
Ранг доходности на риск FIIIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTRIX c FIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Fidelity Advisor International Growth Fund Class I (FIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTRIXFIIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.44

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

0.74

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.10

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

0.50

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

1.99

+4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTRIX vs. FIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTRIX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа FIIIX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTRIX и FIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTRIXFIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.44

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.25

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.27

+0.07

Корреляция

Корреляция между VTRIX и FIIIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTRIX и FIIIX

Дивидендная доходность VTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.38%, что больше доходности FIIIX в 3.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTRIX
Vanguard International Value Fund		18.38%18.10%8.53%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%
FIIIX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class I		3.66%3.44%0.78%0.47%1.65%1.93%0.12%1.00%0.91%0.12%1.28%0.77%

Просадки

Сравнение просадок VTRIX и FIIIX

Максимальная просадка VTRIX за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки FIIIX в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRIX и FIIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTRIXFIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-55.97%

-3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-13.99%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.13%

-34.95%

+6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.26%

-34.95%

-3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-13.99%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.93%

-10.49%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.52%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VTRIX и FIIIX

Текущая волатильность для Vanguard International Value Fund (VTRIX) составляет 6.28%, в то время как у Fidelity Advisor International Growth Fund Class I (FIIIX) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что VTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTRIXFIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

7.99%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

12.66%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

18.96%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

17.55%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

17.52%

-1.00%