Сравнение VTR с WDP.BR
VTR (Ventas, Inc.) and WDP.BR (Warehouses De Pauw NV) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — VTR in REIT - Healthcare Facilities, WDP.BR in REIT - Industrial. Over the past 10 years, VTR returned 5.81%/yr vs 8.97%/yr for WDP.BR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTR и WDP.BR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VTR торгуется в USD, в то время как WDP.BR торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDP.BR были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VTR показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у WDP.BR с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции VTR уступали акциям WDP.BR по среднегодовой доходности: 5.81% против 8.97% соответственно.
VTR
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 28.55%
- 3 года*
- 24.27%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 5.81%
WDP.BR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- -1.71%
- 5 лет*
- -5.56%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение доходности по годам VTR и WDP.BR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTR Ventas, Inc. | 3.55% | 35.09% | 22.24% | 15.06% | -8.53% | 7.73% | -9.80% | 3.42% | 3.45% | 0.71% |
WDP.BR Warehouses De Pauw NV | -0.40% | 37.19% | -35.48% | 12.98% | -39.54% | 41.70% | 35.57% | 41.46% | 21.26% | 29.85% |
Correlation
The correlation between VTR and WDP.BR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTR vs. WDP.BR — Ранг доходности на риск
VTR
WDP.BR
Сравнение VTR c WDP.BR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и Warehouses De Pauw NV (WDP.BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTR | WDP.BR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.08 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 0.43 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 1.05 | +7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTR | WDP.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.35 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.20 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.33 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.42 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок VTR и WDP.BR
Максимальная просадка VTR за все время составила -83.38%, что больше максимальной просадки WDP.BR в -57.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и WDP.BR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTR | WDP.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.38% | -57.89% | -25.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -17.18% | +4.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -39.19% | +19.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.80% | -57.89% | +16.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.92% | -57.89% | -19.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -39.78% | +27.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.20% | -16.05% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 7.10% | -3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTR и WDP.BR
Ventas, Inc. (VTR) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Warehouses De Pauw NV (WDP.BR) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что VTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDP.BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTR | WDP.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 5.20% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 16.56% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 21.19% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.96% | 27.93% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.77% | 26.78% | +7.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTR и WDP.BR
Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности WDP.BR в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTR Ventas, Inc. | 2.46% | 2.48% | 3.06% | 3.61% | 4.00% | 3.52% | 4.37% | 5.49% | 5.40% | 5.19% | 4.74% | 20.47% |
WDP.BR Warehouses De Pauw NV | 4.01% | 3.80% | 4.13% | 2.46% | 2.31% | 1.33% | 1.83% | 2.07% | 2.73% | 3.19% | 3.41% | 3.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTR и WDP.BR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ventas, Inc. и Warehouses De Pauw NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VTR and WDP.BR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VTR и WDP.BR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор