PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTPSX с FGOMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTPSX с FGOMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX).

VTPSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. FGOMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VTPSX и FGOMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTPSX и FGOMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares		3.42%32.25%5.39%15.31%-15.99%8.64%11.29%21.57%-5.54%
FGOMX
Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund		6.09%34.20%7.88%12.23%-22.45%-0.19%22.10%22.25%-4.83%

Доходность по периодам

С начала года, VTPSX показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у FGOMX с доходностью 6.09%.

VTPSX

1 день
1.65%
1 месяц
-2.28%
С начала года
3.42%
6 месяцев
7.23%
1 год
28.85%
3 года*
15.94%
5 лет*
7.59%
10 лет*
9.03%

FGOMX

1 день
1.02%
1 месяц
-2.37%
С начала года
6.09%
6 месяцев
9.84%
1 год
36.74%
3 года*
17.92%
5 лет*
4.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares

Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с VTPSX:
VTPSX с FSPSXVTPSX с VTIAXVTPSX с VXUSVTPSX с VTSNXVTPSX с VEMIXVTPSX с VTSAXVTPSX с VWILX
Часто сравнивают с FGOMX:
FGOMX с FERGXFGOMX с VWOFGOMX с FEMKXFGOMX с EEMFGOMX с VXUSFGOMX с FSAMXFGOMX с SPY

Сравнение комиссий VTPSX и FGOMX

VTPSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FGOMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FGOMX
Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VTPSX vs. FGOMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTPSX
Ранг доходности на риск VTPSX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTPSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTPSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTPSX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTPSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTPSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FGOMX
Ранг доходности на риск FGOMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGOMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTPSX c FGOMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTPSXFGOMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

2.18

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.98

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

2.75

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.18

10.75

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTPSX vs. FGOMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTPSX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGOMX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTPSX и FGOMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTPSXFGOMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.18

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.29

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.48

-0.08

Корреляция

Корреляция между VTPSX и FGOMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTPSX и FGOMX

Дивидендная доходность VTPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности FGOMX в 2.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares		2.94%3.18%3.37%3.25%3.09%3.09%2.13%3.08%3.20%2.77%2.97%2.89%
FGOMX
Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund		2.04%2.17%2.40%2.83%2.42%4.63%0.73%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTPSX и FGOMX

Максимальная просадка VTPSX за все время составила -35.77%, что меньше максимальной просадки FGOMX в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTPSX и FGOMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTPSXFGOMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.77%

-40.14%

+4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-12.77%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.54%

-38.04%

+8.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-9.00%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-13.59%

+5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.64%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VTPSX и FGOMX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) составляет 6.90%, в то время как у Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что VTPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGOMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTPSXFGOMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

8.97%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

13.29%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

20.30%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

17.44%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

19.16%

-3.31%