Сравнение VTP с PIT
VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VTP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. VTP is passively managed, while PIT is actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. VTP charges 0.05%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности VTP и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTP показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 28.27%.
VTP
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -10.27%
- С начала года
- 28.27%
- 6 месяцев
- 29.77%
- 1 год
- 39.38%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTP и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.18% | 2.46% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 28.27% | 9.88% |
Correlation
The correlation between VTP and PIT is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTP vs. PIT — Ранг доходности на риск
VTP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PIT
Сравнение VTP c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTP | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTP и PIT
Максимальная просадка VTP за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки PIT в -13.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTP и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTP | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -13.74% | +11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.74% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -13.40% | +12.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -4.06% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTP и PIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTP | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 21.60% | -18.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.33% | 17.50% | -14.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.33% | 17.50% | -14.17% |
Сравнение комиссий VTP и PIT
VTP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTP и PIT
Дивидендная доходность VTP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности PIT в 6.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.95% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.62% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTP and PIT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.55% for PIT.
PIT has the higher dividend yield at 6.95%, compared with 1.62% for VTP.
VTP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.05% for VTP and 0.55% for PIT.
Подберите оптимальное распределение для VTP и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор