Сравнение VTIUX с JRLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).
VTIUX управляется Voya. Фонд был запущен 28 июл. 2020 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIUX и JRLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIUX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIUX Voya Target Retirement 2065 Fund | -0.71% | 21.00% | 15.64% | 20.89% | -18.91% | 7.64% | 17.84% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.06% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIUX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у JRLVX с доходностью -0.06%.
VTIUX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 20.43%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- —
JRLVX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIUX и JRLVX
VTIUX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTIUX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
VTIUX
JRLVX
Сравнение VTIUX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIUX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.28 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.85 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.80 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 8.47 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIUX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.28 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.54 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.59 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VTIUX и JRLVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIUX и JRLVX
Дивидендная доходность VTIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.86%, что больше доходности JRLVX в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIUX Voya Target Retirement 2065 Fund | 14.86% | 14.75% | 3.18% | 1.82% | 5.43% | 8.07% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.56% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок VTIUX и JRLVX
Максимальная просадка VTIUX за все время составила -33.42%, примерно равная максимальной просадке JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIUX и JRLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIUX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -32.53% | -0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -8.50% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.42% | -25.64% | -7.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -5.32% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -4.61% | -4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.38% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIUX и JRLVX
Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) имеют волатильность 5.32% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIUX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.41% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 8.87% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 15.51% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 14.73% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 15.95% | +0.07% |