Сравнение VTISX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares (VTISX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
VTISX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex US Index. Фонд был запущен 24 июн. 2016 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VTISX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTISX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTISX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares | 1.75% | 32.26% | 5.42% | 15.32% | -15.96% | 8.67% | 11.32% | 21.60% | -14.38% | 26.75% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 24.53% |
Доходность по периодам
С начала года, VTISX показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%.
VTISX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- —
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTISX и PZRIX
VTISX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTISX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
VTISX
PZRIX
Сравнение VTISX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares (VTISX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTISX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 2.67 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 3.39 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.52 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 3.09 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | 14.29 | -5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTISX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 2.67 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.69 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между VTISX и PZRIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTISX и PZRIX
Дивидендная доходность VTISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTISX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares | 2.99% | 3.19% | 3.39% | 3.28% | 3.11% | 3.12% | 2.16% | 3.07% | 3.23% | 2.80% | 0.00% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок VTISX и PZRIX
Максимальная просадка VTISX за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTISX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTISX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -43.53% | +7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -10.68% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.51% | -30.85% | +1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -5.20% | -3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -9.00% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.45% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTISX и PZRIX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares (VTISX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что VTISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTISX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 5.45% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 8.92% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 14.17% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 15.85% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 17.02% | -1.14% |