PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTISX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTISX с PPYPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares (VTISX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

VTISX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex US Index. Фонд был запущен 24 июн. 2016 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VTISX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares (VTISX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTISX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTISX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares		3.43%32.26%5.42%15.32%-15.96%8.67%11.32%21.60%-14.38%26.75%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		11.22%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%23.67%

Доходность по периодам

С начала года, VTISX показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 11.22%.

VTISX

1 день
1.65%
1 месяц
-2.28%
С начала года
3.43%
6 месяцев
7.23%
1 год
28.86%
3 года*
15.96%
5 лет*
7.61%
10 лет*
—

PPYPX

1 день
0.41%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.22%
6 месяцев
15.54%
1 год
34.48%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.33%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с VTISX:
VTISX с VOOVTISX с VTVTISX с VXUSVTISX с VEXCVTISX с VTRIXVTISX с VTIVTISX с SIMYX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с IGAAXPPYPX с SWISXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий VTISX и PPYPX

VTISX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.

PPYPX
PIMCO RAE International Fund
VTISX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

VTISX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTISX
Ранг доходности на риск VTISX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTISX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTISX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTISX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTISX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTISX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTISX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares (VTISX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTISXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

2.27

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.88

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

3.23

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.18

14.13

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTISX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTISX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPYPX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTISX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTISXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.27

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.48

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.46

+0.11

Корреляция

Корреляция между VTISX и PPYPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTISX и PPYPX

Дивидендная доходность VTISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности PPYPX в 6.99%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VTISX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares		2.94%3.19%3.39%3.28%3.11%3.12%2.16%3.07%3.23%2.80%0.00%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		6.99%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%

Просадки

Сравнение просадок VTISX и PPYPX

Максимальная просадка VTISX за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTISX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTISXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-42.48%

+6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-8.72%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

-35.65%

+6.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-3.69%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-10.28%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.33%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VTISX и PPYPX

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares (VTISX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что VTISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTISXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

4.76%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

10.15%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

15.35%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

19.61%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

19.07%

-3.18%