PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTISX с APHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTISX с APHIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares (VTISX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX).

VTISX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex US Index. Фонд был запущен 24 июн. 2016 г.. APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VTISX и APHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares (VTISX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTISX и APHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTISX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares		-1.02%32.26%5.42%15.32%-15.96%8.67%11.32%21.60%-14.38%26.75%
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		3.79%36.49%10.89%14.52%-19.35%9.10%7.84%29.43%-10.81%31.10%

Доходность по периодам

С начала года, VTISX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у APHIX с доходностью 3.79%.

VTISX

1 день
-0.19%
1 месяц
-11.12%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
3.46%
1 год
24.07%
3 года*
14.27%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—

APHIX

1 день
-0.57%
1 месяц
-8.93%
С начала года
3.79%
6 месяцев
5.56%
1 год
29.58%
3 года*
18.43%
5 лет*
9.55%
10 лет*
9.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares

Artisan International Fund Institutional Class

Часто сравнивают с VTISX:
VTISX с VOOVTISX с VTVTISX с VXUSVTISX с VEXCVTISX с VTRIXVTISX с VTIVTISX с FSGEX
Часто сравнивают с APHIX:
APHIX с DFSVXAPHIX с FITGXAPHIX с DOXFXAPHIX с COSSXAPHIX с AWPAXAPHIX с EPDPXAPHIX с BIIEX

Сравнение комиссий VTISX и APHIX

VTISX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии APHIX в 0.96%.

APHIX
Artisan International Fund Institutional Class
VTISX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

VTISX vs. APHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTISX
Ранг доходности на риск VTISX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTISX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTISX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTISX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTISX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTISX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
APHIX
Ранг доходности на риск APHIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTISX c APHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares (VTISX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTISXAPHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.86

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.39

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.53

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.66

10.66

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTISX vs. APHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTISX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APHIX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTISX и APHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTISXAPHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.86

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.62

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.29

+0.25

Корреляция

Корреляция между VTISX и APHIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTISX и APHIX

Дивидендная доходность VTISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности APHIX в 21.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTISX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares		3.07%3.19%3.39%3.28%3.11%3.12%2.16%3.07%3.23%2.80%0.00%0.00%
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		21.80%22.63%10.37%2.10%2.84%23.52%3.45%5.44%10.02%0.91%1.50%0.73%

Просадки

Сравнение просадок VTISX и APHIX

Максимальная просадка VTISX за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки APHIX в -68.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTISX и APHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTISXAPHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-68.47%

+32.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-9.77%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

-33.73%

+4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.29%

-9.77%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-23.20%

+15.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.59%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VTISX и APHIX

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares (VTISX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что VTISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTISXAPHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

6.04%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

10.13%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

15.33%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

15.61%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

16.16%

-0.30%