Сравнение VTILX с VTIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX).
VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. VTIBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VTILX и VTIBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTILX и VTIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | -0.76% | 2.96% | 3.91% | 8.85% | -13.01% | 0.38% |
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | -0.82% | 2.98% | 3.84% | 8.86% | -12.97% | 0.31% |
Доходность по периодам
С начала года, VTILX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у VTIBX с доходностью -0.82%.
VTILX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- —
VTIBX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 1.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTILX и VTIBX
VTILX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VTIBX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTILX vs. VTIBX — Ранг доходности на риск
VTILX
VTIBX
Сравнение VTILX c VTIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTILX | VTIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.77 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.06 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.87 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 3.71 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTILX | VTIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.77 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.68 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между VTILX и VTIBX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTILX и VTIBX
Дивидендная доходность VTILX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности VTIBX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | 4.13% | 4.27% | 4.52% | 4.22% | 0.94% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | 4.20% | 4.33% | 4.31% | 4.37% | 1.41% | 3.68% | 1.06% | 3.36% | 2.98% | 2.21% | 1.76% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок VTILX и VTIBX
Максимальная просадка VTILX за все время составила -15.85%, примерно равная максимальной просадке VTIBX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTILX и VTIBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTILX | VTIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -16.15% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -2.95% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.85% | -15.81% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -2.65% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -3.09% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.70% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTILX и VTIBX
Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) имеют волатильность 1.41% и 1.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTILX | VTIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.40% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 2.08% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 3.11% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 4.42% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 3.62% | +0.75% |