PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTILX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTILX с VTIAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).

VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VTILX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTILX и VTIAX

2026 (YTD)20252024202320222021
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		-0.76%2.96%3.91%8.85%-13.01%0.38%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		-1.02%32.18%5.34%15.28%-16.02%4.50%

Доходность по периодам

С начала года, VTILX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у VTIAX с доходностью -1.02%.

VTILX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.29%
1 год
2.36%
3 года*
3.71%
5 лет*
0.13%
10 лет*
—

VTIAX

1 день
-0.17%
1 месяц
-11.11%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
3.45%
1 год
24.00%
3 года*
14.20%
5 лет*
6.87%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond II Index Fund

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTILX:
VTILX с VWOBVTILX с BNDXVTILX с SPSKVTILX с IAGGVTILX с VOOVTILX с VBTLXVTILX с VTABX
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VTWAXVTIAX с VOO

Сравнение комиссий VTILX и VTIAX

VTILX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund

Доходность на риск

VTILX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTILX
Ранг доходности на риск VTILX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTILX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTILX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTILX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTILX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTILX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTILX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTILXVTIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.50

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.99

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.92

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

7.64

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTILX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTILX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа VTIAX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTILX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTILXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.50

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.47

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.38

-0.34

Корреляция

Корреляция между VTILX и VTIAX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTILX и VTIAX

Дивидендная доходность VTILX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности VTIAX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		4.13%4.27%4.52%4.22%0.94%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		3.03%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VTILX и VTIAX

Максимальная просадка VTILX за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTILX и VTIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTILXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-35.83%

+19.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-11.28%

+8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.85%

-29.56%

+13.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-11.28%

+8.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-8.15%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

2.84%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VTILX и VTIAX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) составляет 1.41%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что VTILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTILXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

6.80%

-5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

10.50%

-8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

15.53%

-12.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

14.80%

-10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

15.83%

-11.46%