PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTILX с LSGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTILX с LSGBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX).

VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. LSGBX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 9 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности VTILX и LSGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTILX и LSGBX

2026 (YTD)20252024202320222021
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		-0.41%2.96%3.91%8.85%-13.01%0.38%
LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund		-1.29%8.52%-2.46%5.48%-17.18%-2.45%

Доходность по периодам

С начала года, VTILX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у LSGBX с доходностью -1.29%.

VTILX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.06%
1 год
2.48%
3 года*
3.83%
5 лет*
0.16%
10 лет*
—

LSGBX

1 день
0.59%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-1.44%
1 год
3.92%
3 года*
2.37%
5 лет*
-1.98%
10 лет*
1.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond II Index Fund

Loomis Sayles Global Bond Fund

Часто сравнивают с VTILX:
VTILX с VWOBVTILX с BNDXVTILX с SPSKVTILX с IAGGVTILX с VOOVTILX с VBTLXVTILX с VTABX
Часто сравнивают с LSGBX:
LSGBX с VBTLXLSGBX с IAGGLSGBX с LSFIXLSGBX с LSMIXLSGBX с LSSCXLSGBX с LSHIXLSGBX с LSIOX

Сравнение комиссий VTILX и LSGBX

VTILX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии LSGBX в 0.69%.

LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund

Доходность на риск

VTILX vs. LSGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTILX
Ранг доходности на риск VTILX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTILX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTILX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTILX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTILX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTILX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
LSGBX
Ранг доходности на риск LSGBX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGBX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGBX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGBX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGBX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGBX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTILX c LSGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTILXLSGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.81

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.20

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.52

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

5.32

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTILX vs. LSGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTILX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSGBX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTILX и LSGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTILXLSGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.81

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.31

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.78

-0.73

Корреляция

Корреляция между VTILX и LSGBX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTILX и LSGBX

Дивидендная доходность VTILX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности LSGBX в 0.11%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		4.11%4.27%4.52%4.22%0.94%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund		0.11%0.11%0.00%0.00%0.00%4.31%4.94%1.75%0.66%0.28%0.43%

Просадки

Сравнение просадок VTILX и LSGBX

Максимальная просадка VTILX за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки LSGBX в -26.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTILX и LSGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTILXLSGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-26.86%

+11.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-4.05%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.85%

-25.41%

+9.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-13.48%

+11.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-4.76%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

1.16%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VTILX и LSGBX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) составляет 1.47%, в то время как у Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что VTILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTILXLSGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

1.97%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

3.72%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05%

6.26%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

6.59%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

5.80%

-1.43%