Сравнение VTILX с DGSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX).
VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. DGSFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VTILX и DGSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTILX и DGSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | -0.76% | 2.96% | 3.91% | 8.85% | -13.01% | 0.38% |
DGSFX DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio | -0.62% | 3.80% | 2.60% | 9.67% | -15.61% | 0.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VTILX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у DGSFX с доходностью -0.62%.
VTILX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- —
DGSFX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTILX и DGSFX
VTILX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DGSFX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTILX vs. DGSFX — Ранг доходности на риск
VTILX
DGSFX
Сравнение VTILX c DGSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) и DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTILX | DGSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.59 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 0.83 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.11 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.82 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 2.64 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTILX | DGSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.59 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.03 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.37 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между VTILX и DGSFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTILX и DGSFX
Дивидендная доходность VTILX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности DGSFX в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | 4.13% | 4.27% | 4.52% | 4.22% | 0.94% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGSFX DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio | 3.60% | 3.02% | 4.26% | 4.09% | 1.97% | 1.15% | 1.72% | 3.37% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок VTILX и DGSFX
Максимальная просадка VTILX за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки DGSFX в -21.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTILX и DGSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTILX | DGSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -21.57% | +5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -2.91% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.85% | -21.29% | +5.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -5.03% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -6.66% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.91% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTILX и DGSFX
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) составляет 1.41%, в то время как у DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что VTILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTILX | DGSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.60% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 2.30% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 3.71% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 5.31% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 4.89% | -0.52% |