PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIIX с PGTQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIIX с PGTQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) и PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX).

VTIIX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index Hedged. Фонд был запущен 17 февр. 2021 г.. PGTQX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VTIIX и PGTQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) и PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIIX и PGTQX

2026 (YTD)20252024202320222021
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class		-0.38%2.95%3.82%8.72%-13.03%-0.52%
PGTQX
PGIM Global Total Return Fund - Class R6		-1.60%11.14%0.31%8.46%-22.33%-1.76%

Доходность по периодам

С начала года, VTIIX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у PGTQX с доходностью -1.60%.

VTIIX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.10%
1 год
2.41%
3 года*
3.80%
5 лет*
0.11%
10 лет*
—

PGTQX

1 день
0.76%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-1.16%
1 год
5.28%
3 года*
4.91%
5 лет*
-1.40%
10 лет*
1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class

PGIM Global Total Return Fund - Class R6

Часто сравнивают с VTIIX:
VTIIX с DGFFXVTIIX с PYGSXVTIIX с DFSHXVTIIX с DGSFXVTIIX с SAXIXVTIIX с TNBMXVTIIX с VTSAX
Часто сравнивают с PGTQX:
PGTQX с PIMIXPGTQX с KOPGTQX с AAFTXPGTQX с DIPSXPGTQX с FSAHXPGTQX с VFIAXPGTQX с VIPIX

Сравнение комиссий VTIIX и PGTQX

VTIIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PGTQX в 0.54%.

PGTQX
PGIM Global Total Return Fund - Class R6
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class

Доходность на риск

VTIIX vs. PGTQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIIX
Ранг доходности на риск VTIIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PGTQX
Ранг доходности на риск PGTQX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTQX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTQX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTQX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTQX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTQX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIIX c PGTQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) и PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIIXPGTQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.09

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.60

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.33

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.91

5.40

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIIX vs. PGTQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIIX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGTQX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIIX и PGTQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIIXPGTQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.09

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.22

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.11

-0.10

Корреляция

Корреляция между VTIIX и PGTQX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIIX и PGTQX

Дивидендная доходность VTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности PGTQX в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class		4.06%4.21%4.46%4.16%0.89%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGTQX
PGIM Global Total Return Fund - Class R6		3.70%4.00%4.47%2.96%3.53%3.36%3.94%8.65%3.63%3.41%4.02%3.85%

Просадки

Сравнение просадок VTIIX и PGTQX

Максимальная просадка VTIIX за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки PGTQX в -44.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIIX и PGTQX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIIXPGTQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-44.72%

+28.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-4.55%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.95%

-31.46%

+15.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-28.24%

+25.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-20.09%

+13.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

1.12%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIIX и PGTQX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) составляет 1.54%, в то время как у PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что VTIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIIXPGTQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

2.22%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

3.31%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

5.24%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.47%

6.50%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

21.51%

-17.06%