PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIIX с DIBRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIIX с DIBRX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) и BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX).

VTIIX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index Hedged. Фонд был запущен 17 февр. 2021 г.. DIBRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VTIIX и DIBRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) и BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIIX и DIBRX

2026 (YTD)20252024202320222021
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class		-0.72%2.95%3.82%8.72%-13.03%-0.52%
DIBRX
BNY Mellon International Bond Fund		-3.38%8.51%-3.14%5.70%-16.81%-4.26%

Доходность по периодам

С начала года, VTIIX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у DIBRX с доходностью -3.38%.

VTIIX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-0.24%
1 год
2.40%
3 года*
3.68%
5 лет*
0.08%
10 лет*
—

DIBRX

1 день
-0.16%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
-3.78%
1 год
2.02%
3 года*
1.68%
5 лет*
-2.59%
10 лет*
-0.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class

BNY Mellon International Bond Fund

Часто сравнивают с VTIIX:
VTIIX с DGFFXVTIIX с PYGSXVTIIX с DFSHXVTIIX с DGSFXVTIIX с SAXIXVTIIX с TNBMXVTIIX с PAIIX
Часто сравнивают с DIBRX:
DIBRX с DODLXDIBRX с SDSCXDIBRX с DISRXDIBRX с SNIEXDIBRX с DRLIXDIBRX с DQEIXDIBRX с DIERX

Сравнение комиссий VTIIX и DIBRX

VTIIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DIBRX в 0.73%.

DIBRX
BNY Mellon International Bond Fund
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class

Доходность на риск

VTIIX vs. DIBRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIIX
Ранг доходности на риск VTIIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DIBRX
Ранг доходности на риск DIBRX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIBRX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIBRX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIBRX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIBRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIBRX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIIX c DIBRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) и BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIIXDIBRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.26

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

0.44

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.05

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

0.48

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.81

1.34

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIIX vs. DIBRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIIX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа DIBRX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIIX и DIBRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIIXDIBRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.26

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.35

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.42

-0.43

Корреляция

Корреляция между VTIIX и DIBRX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIIX и DIBRX

Дивидендная доходность VTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности DIBRX в 2.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class		4.07%4.21%4.46%4.16%0.89%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIBRX
BNY Mellon International Bond Fund		2.57%2.48%2.34%0.00%0.58%1.90%2.16%0.00%3.64%3.81%0.61%5.14%

Просадки

Сравнение просадок VTIIX и DIBRX

Максимальная просадка VTIIX за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки DIBRX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIIX и DIBRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIIXDIBRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-30.62%

+14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-5.21%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.95%

-28.69%

+12.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-17.38%

+14.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-7.13%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

1.87%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIIX и DIBRX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) составляет 1.50%, в то время как у BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что VTIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIBRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIIXDIBRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

2.51%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

4.22%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

7.46%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.47%

7.34%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

7.13%

-2.68%