Сравнение VTIBX с FCDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и Fidelity Series International Credit Fund (FCDSX).
VTIBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мая 2013 г.. FCDSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIBX и FCDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIBX и FCDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | -0.82% | 2.98% | 3.84% | 8.86% | -12.97% | -2.27% | 4.56% | 7.76% | 3.00% | 1.61% |
FCDSX Fidelity Series International Credit Fund | -0.47% | 7.22% | 8.47% | 7.64% | -17.34% | -0.07% | 8.34% | 13.86% | -1.04% | 1.91% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIBX показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у FCDSX с доходностью -0.47%.
VTIBX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 1.64%
FCDSX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIBX и FCDSX
VTIBX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии FCDSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTIBX vs. FCDSX — Ранг доходности на риск
VTIBX
FCDSX
Сравнение VTIBX c FCDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) и Fidelity Series International Credit Fund (FCDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIBX | FCDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.66 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 2.33 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.31 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.91 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 8.64 | -4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIBX | FCDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.66 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.22 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.70 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VTIBX и FCDSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIBX и FCDSX
Дивидендная доходность VTIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности FCDSX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | 4.20% | 4.33% | 4.31% | 4.37% | 1.41% | 3.68% | 1.06% | 3.36% | 2.98% | 2.21% | 1.76% | 1.61% |
FCDSX Fidelity Series International Credit Fund | 4.60% | 4.58% | 4.81% | 3.67% | 6.73% | 3.04% | 6.58% | 7.12% | 4.17% | 1.90% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTIBX и FCDSX
Максимальная просадка VTIBX за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки FCDSX в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIBX и FCDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIBX | FCDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.15% | -22.33% | +6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -2.78% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -22.33% | +6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -2.44% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -5.14% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.61% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIBX и FCDSX
Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Fidelity Series International Credit Fund (FCDSX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что VTIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIBX | FCDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.29% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 1.94% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 2.99% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.42% | 4.41% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 4.14% | -0.52% |