PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIAX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIAX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VTIAX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIAX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		1.75%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%3.73%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.34%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, VTIAX показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 3.34%.

VTIAX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.72%
1 год
27.08%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
8.81%

FNSTX

1 день
-0.91%
1 месяц
-6.42%
С начала года
3.34%
6 месяцев
4.85%
1 год
24.33%
3 года*
15.89%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VTWAXVTIAX с VOO
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий VTIAX и FNSTX

VTIAX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTIAX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIAX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIAXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.61

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.09

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

3.08

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

10.64

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIAX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIAX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSTX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIAX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIAXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.61

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.68

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.58

-0.19

Корреляция

Корреляция между VTIAX и FNSTX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIAX и FNSTX

Дивидендная доходность VTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности FNSTX в 4.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.95%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		4.03%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTIAX и FNSTX

Максимальная просадка VTIAX за все время составила -35.83%, примерно равная максимальной просадке FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIAX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIAXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.83%

-35.82%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-8.43%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.56%

-21.97%

-7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-7.47%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-5.25%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.44%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIAX и FNSTX

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что VTIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIAXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

6.52%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

12.38%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

16.05%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

14.92%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

18.79%

-2.94%