PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с XEF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с XEF.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and XEF.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while XEF.TO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Investable Market Index (CAD). Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 15.02%/yr vs 9.69%/yr for XEF.TO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTI charges 0.03%/yr vs 0.23%/yr for XEF.TO.

Доходность

Сравнение доходности VTI и XEF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VTI торгуется в USD, в то время как XEF.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEF.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTI показывает доходность 9.62%, а XEF.TO немного ниже – 9.29%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции XEF.TO по среднегодовой доходности: 15.02% против 9.69% соответственно.

VTI

1 день
0.57%
1 месяц
-0.28%
С начала года
9.62%
6 месяцев
9.69%
1 год
26.27%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.20%
10 лет*
15.02%

XEF.TO

1 день
0.38%
1 месяц
1.10%
С начала года
9.29%
6 месяцев
11.08%
1 год
22.31%
3 года*
16.32%
5 лет*
7.78%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и XEF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.62%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		9.29%31.70%3.30%18.02%-14.92%10.41%8.71%20.83%-13.90%26.79%

Correlation

The correlation between VTI and XEF.TO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2013 г.

0.59

The correlation between VTI and XEF.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTI и XEF.TO

Секторы
VTI
XEF.TO

Технологии

33.3%
10.2%

Финансовые услуги

11.9%
22.9%

Коммуникационные услуги

10.1%
4.4%

Потребительский циклический сектор

9.8%
8.2%

Промышленность

9.5%
20.5%

Здравоохранение

9.1%
9.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
6.4%

Энергетика

3.8%
4.0%

Коммунальные услуги

2.7%
3.8%

Недвижимость

2.4%
3.1%

Сырьевые материалы

2.0%
6.6%

Технологии

VTI
33.3%
XEF.TO
10.2%

Финансовые услуги

VTI
11.9%
XEF.TO
22.9%

Коммуникационные услуги

VTI
10.1%
XEF.TO
4.4%

Потребительский циклический сектор

VTI
9.8%
XEF.TO
8.2%

Промышленность

VTI
9.5%
XEF.TO
20.5%

Здравоохранение

VTI
9.1%
XEF.TO
9.8%

Потребительский защитный сектор

VTI
4.7%
XEF.TO
6.4%

Энергетика

VTI
3.8%
XEF.TO
4.0%

Коммунальные услуги

VTI
2.7%
XEF.TO
3.8%

Недвижимость

VTI
2.4%
XEF.TO
3.1%

Сырьевые материалы

VTI
2.0%
XEF.TO
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с XEF.TO:
XEF.TO с XEC.TOXEF.TO с VIU.TOXEF.TO с ZEA.TOXEF.TO с XFH.TOXEF.TO с IEFAXEF.TO с XIC.TOXEF.TO с XEF-U.TO

Доходность на риск

VTI vs. XEF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XEF.TO
Ранг доходности на риск XEF.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c XEF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIXEF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.41

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.07

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

1.84

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

7.14

+5.38

VTI vs. XEF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа XEF.TO равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и XEF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTI и XEF.TO

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки XEF.TO в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и XEF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIXEF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-34.33%

-21.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-11.58%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-13.93%

-5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-31.05%

+5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-34.33%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-0.91%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-7.13%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.99%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и XEF.TO

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 4.50%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIXEF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

5.32%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

12.60%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

15.18%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

15.04%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

16.23%

+2.10%

Сравнение комиссий VTI и XEF.TO

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XEF.TO в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и XEF.TO

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности XEF.TO в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.18%2.43%2.76%2.75%2.93%2.42%1.93%2.71%2.75%2.11%2.45%2.42%

Часто задаваемые вопросы

VTI and XEF.TO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.23% for XEF.TO.

VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while XEF.TO is Foreign Large Cap Equities. VTI tracks CRSP US Total Market Index, while XEF.TO tracks MSCI EAFE Investable Market Index (CAD). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.23% for XEF.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и XEF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор