PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTHRX с V3GP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTHRX с V3GP.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VTHRX (Vanguard Target Retirement 2030 Fund) and V3GP.L (Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing) are both funds - VTHRX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while V3GP.L is a Global Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP. Over the past 5 years, VTHRX returned 6.55%/yr vs -0.65%/yr for V3GP.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTHRX charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for V3GP.L.

Доходность

Сравнение доходности VTHRX и V3GP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (V3GP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VTHRX торгуется в USD, в то время как V3GP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V3GP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VTHRX показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у V3GP.L с доходностью 0.19%.

VTHRX

1 день
1.60%
1 месяц
-0.02%
С начала года
6.52%
6 месяцев
7.17%
1 год
17.56%
3 года*
13.65%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.89%

V3GP.L

1 день
0.07%
1 месяц
0.56%
С начала года
0.19%
6 месяцев
1.67%
1 год
3.16%
3 года*
7.60%
5 лет*
-0.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTHRX и V3GP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		6.52%16.25%10.43%16.24%-16.28%6.36%
V3GP.L
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing		0.19%14.30%1.77%13.22%-23.61%-3.18%

Correlation

The correlation between VTHRX and V3GP.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г.

0.52

The correlation between VTHRX and V3GP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing

Часто сравнивают с VTHRX:
VTHRX с VTTHXVTHRX с FFFEXVTHRX с VOOVTHRX с VWELXVTHRX с SWDRXVTHRX с VTHRVTHRX с AAETX
Часто сравнивают с V3GP.L:
V3GP.L с VUTY.LV3GP.L с V3GD.LV3GP.L с VUAG.LV3GP.L с QLDV3GP.L с QQQMV3GP.L с BNDWV3GP.L с VYM

Доходность на риск

VTHRX vs. V3GP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTHRX
Ранг доходности на риск VTHRX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
V3GP.L
Ранг доходности на риск V3GP.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3GP.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3GP.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3GP.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3GP.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3GP.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTHRX c V3GP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (V3GP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTHRXV3GP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.29

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
0.48

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.05

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

0.40

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

1.01

+10.14

VTHRX vs. V3GP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTHRX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа V3GP.L равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHRX и V3GP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTHRX и V3GP.L

Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, что больше максимальной просадки V3GP.L в -37.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и V3GP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTHRXV3GP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.57%

-37.55%

-12.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.56%

-6.21%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-11.40%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-37.45%

+14.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-3.66%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-14.41%

+8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.49%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VTHRX и V3GP.L

Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (V3GP.L) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что VTHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V3GP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTHRXV3GP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

2.69%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

6.24%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.53%

8.58%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.43%

11.39%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.28%

11.34%

-0.06%

Сравнение комиссий VTHRX и V3GP.L

VTHRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии V3GP.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTHRX и V3GP.L

Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности V3GP.L в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
V3GP.L
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing		4.36%4.43%4.36%4.10%2.48%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		3.78%4.03%3.63%2.59%2.53%17.56%2.56%2.38%2.71%0.06%2.38%3.72%

Часто задаваемые вопросы

VTHRX and V3GP.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTHRX и V3GP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор