Сравнение V3GP.L с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (V3GP.L) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
V3GP.L и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. V3GP.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP. Фонд был запущен 20 мая 2021 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности V3GP.L и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам V3GP.L и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
V3GP.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | -0.37% | 6.20% | 3.56% | 7.64% | -14.57% | 13.25% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 5.75% | 7.20% | 19.65% | 1.25% | 11.40% | 12.93% |
Разные валюты инструментов
V3GP.L торгуется в GBP, в то время как VYM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VYM были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V3GP.L показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 5.75%.
V3GP.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VYM
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 5.75%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 12.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий V3GP.L и VYM
V3GP.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
V3GP.L vs. VYM — Ранг доходности на риск
V3GP.L
VYM
Сравнение V3GP.L c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (V3GP.L) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3GP.L | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.99 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.40 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.41 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 5.17 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3GP.L | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.99 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.61 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между V3GP.L и VYM составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3GP.L и VYM
Дивидендная доходность V3GP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V3GP.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 4.41% | 4.43% | 4.36% | 4.10% | 2.48% | 11.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок V3GP.L и VYM
Максимальная просадка V3GP.L за все время составила -20.15%, что меньше максимальной просадки VYM в -38.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3GP.L и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| V3GP.L | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.15% | -56.98% | +36.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -7.52% | +4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -4.80% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -7.25% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 2.59% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3GP.L и VYM
Текущая волатильность для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (V3GP.L) составляет 1.80%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что V3GP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| V3GP.L | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 3.34% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 8.30% | -5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 15.59% | -11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.71% | 13.45% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.71% | 16.77% | -9.06% |