PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTES с AMUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTES с AMUN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN).

VTES и AMUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. AMUN - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 20 окт. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности VTES и AMUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTES и AMUN

2026 (YTD)2025
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		0.02%0.57%
AMUN
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF		0.54%0.14%

Доходность по периодам

С начала года, VTES показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у AMUN с доходностью 0.54%.

VTES

1 день
0.11%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.60%
1 год
3.45%
3 года*
2.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMUN

1 день
0.02%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.54%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF

Часто сравнивают с VTES:
VTES с VTEBVTES с SUBVTES с VGSHVTES с VSDMVTES с MUBVTES с JMSTVTES с VUSB
Часто сравнивают с AMUN:
AMUN с ASCIAMUN с AGEMAMUN с SCMBAMUN с SHMAMUN с VTEBAMUN с CAAMUN с CALI

Сравнение комиссий VTES и AMUN

VTES берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AMUN в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AMUN
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Доходность на риск

VTES vs. AMUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTES
Ранг доходности на риск VTES: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AMUN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTES c AMUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTESAMUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTES vs. AMUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTESAMUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

1.39

+0.37

Корреляция

Корреляция между VTES и AMUN составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTES и AMUN

Дивидендная доходность VTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности AMUN в 1.14%

TTM202520242023
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		2.77%2.77%2.99%2.03%
AMUN
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF		1.14%0.66%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTES и AMUN

Максимальная просадка VTES за все время составила -2.42%, что больше максимальной просадки AMUN в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTES и AMUN.

Загрузка...

Показатели просадок

VTESAMUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.42%

-0.61%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-0.05%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-0.11%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VTES и AMUN

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTESAMUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

1.12%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.75%

1.12%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.75%

1.12%

+0.63%