Сравнение VTEL с IEO
VTEL (Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF) and IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both exchange-traded funds - VTEL is a Municipal Bonds fund tracking the S&P 10+ Year National AMT-Free Municipal Bond Index, while IEO is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Both are passively managed. Over the past year, VTEL returned 8.46% vs 43.06% for IEO. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. VTEL charges 0.09%/yr vs 0.42%/yr for IEO.
Доходность
Сравнение доходности VTEL и IEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTEL показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у IEO с доходностью 34.23%.
VTEL
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEO
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 34.23%
- 6 месяцев
- 25.78%
- 1 год
- 43.06%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 10.17%
Сравнение доходности по годам VTEL и IEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.94% | 6.66% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 34.23% | 6.19% |
Correlation
The correlation between VTEL and IEO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTEL vs. IEO — Ранг доходности на риск
VTEL
IEO
Сравнение VTEL c IEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEL) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEL | IEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.28 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 3.03 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | 8.15 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEL | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.73 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.26 | 0.17 | +2.09 |
Просадки
Сравнение просадок VTEL и IEO
Максимальная просадка VTEL за все время составила -3.22%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEL и IEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTEL | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.22% | -79.17% | +75.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -14.30% | +11.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -7.55% | +7.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -26.27% | +25.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 5.30% | -4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEL и IEO
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEL) составляет 1.25%, в то время как у iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что VTEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTEL | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 9.31% | -8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 19.80% | -17.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 25.11% | -21.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.76% | 30.53% | -26.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.76% | 34.99% | -31.23% |
Сравнение комиссий VTEL и IEO
VTEL берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IEO в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEL и IEO
Дивидендная доходность VTEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности IEO в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.97% | 2.61% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% |
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF | 3.81% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTEL and IEO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEO has higher volatility (9.31%) compared to VTEL (1.25%). In terms of maximum drawdown, VTEL dropped -3.22% vs IEO's -79.17%.
On 1-year performance, IEO leads with 43.06% vs 8.46% for VTEL. On fees, VTEL is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VTEL has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IEO has performed better with a 43.06% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTEL is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.42% for IEO.
VTEL has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 1.97% for IEO.
VTEL is categorized as Municipal Bonds, while IEO is Energy Equities. VTEL tracks S&P 10+ Year National AMT-Free Municipal Bond Index, while IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VTEL and 0.42% for IEO.
VTEL currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTEL и IEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор