Сравнение VTEI с ZMUN
VTEI (Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds - VTEI tracks the S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index while ZMUN tracks the Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index. Both are passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. VTEI charges 0.08%/yr vs 0.30%/yr for ZMUN.
Доходность
Сравнение доходности VTEI и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTEI показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у ZMUN с доходностью 1.84%.
VTEI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMUN
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTEI и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.39% | 1.64% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.84% | 0.67% |
Correlation
The correlation between VTEI and ZMUN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTEI vs. ZMUN — Ранг доходности на риск
VTEI
ZMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VTEI c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTEI | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTEI и ZMUN
Максимальная просадка VTEI за все время составила -3.64%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEI и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTEI | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.64% | -0.10% | -3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | 0.00% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -0.01% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEI и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTEI | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 0.54% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.02% | 0.54% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.02% | 0.54% | +2.48% |
Сравнение комиссий VTEI и ZMUN
VTEI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ZMUN в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEI и ZMUN
Дивидендная доходность VTEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности ZMUN в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | 3.04% | 3.00% | 2.65% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.27% | 0.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTEI and ZMUN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTEI is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTEI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.30% for ZMUN.
VTEI has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 2.27% for ZMUN.
VTEI tracks S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index, while ZMUN tracks Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index. They also come from different issuers: Vanguard and F/m Investments. Their fees differ too: 0.08% for VTEI and 0.30% for ZMUN.
Подберите оптимальное распределение для VTEI и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор