Сравнение VTEI с TAXS
VTEI (Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - VTEI tracks the S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index while TAXS tracks the ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTEI charges 0.08%/yr vs 0.05%/yr for TAXS.
Доходность
Сравнение доходности VTEI и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTEI показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у TAXS с доходностью 0.95%.
VTEI
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTEI и TAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.05% | 3.50% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.95% | 1.22% |
Correlation
The correlation between VTEI and TAXS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTEI vs. TAXS — Ранг доходности на риск
VTEI
TAXS
Сравнение VTEI c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEI | TAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEI | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 2.78 | -1.77 |
Просадки
Сравнение просадок VTEI и TAXS
Максимальная просадка VTEI за все время составила -3.64%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEI и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTEI | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.64% | -0.84% | -2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.07% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -0.23% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEI и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTEI | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 1.00% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 1.00% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.04% | 1.00% | +2.04% |
Сравнение комиссий VTEI и TAXS
VTEI берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии TAXS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEI и TAXS
Дивидендная доходность VTEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности TAXS в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.82% | 0.74% | 0.00% |
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | 3.05% | 3.00% | 2.65% |
Часто задаваемые вопросы
VTEI and TAXS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for VTEI.
VTEI has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 1.82% for TAXS.
VTEI tracks S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index, while TAXS tracks ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and Northern Trust. Their fees differ too: 0.08% for VTEI and 0.05% for TAXS.
Подберите оптимальное распределение для VTEI и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор